PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AJUL с UAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AJUL с UAUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG).

AJUL и UAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. UAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AJUL и UAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AJUL и UAUG

2026 (YTD)20252024
AJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026		0.03%7.63%4.51%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		-1.08%12.42%5.40%

Доходность по периодам

С начала года, AJUL показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у UAUG с доходностью -1.08%.

AJUL

1 день
0.29%
1 месяц
-0.69%
С начала года
0.03%
6 месяцев
1.48%
1 год
8.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UAUG

1 день
0.37%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.37%
1 год
13.67%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Часто сравнивают с AJUL:
AJUL с APRPAJUL с LAPRAJUL с CAOSAJUL с AJANAJUL с APRTAJUL с APRQAJUL с AAPR
Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с NJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALT

Сравнение комиссий AJUL и UAUG

И AJUL, и UAUG имеют комиссию равную 0.79%.

AJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Доходность на риск

AJUL vs. UAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AJUL
Ранг доходности на риск AJUL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJUL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJUL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJUL: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJUL: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AJUL c UAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AJULUAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.46

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

2.15

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

2.23

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.53

11.11

+1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AJUL vs. UAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AJUL на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UAUG равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJUL и UAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AJULUAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.46

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.82

+0.53

Корреляция

Корреляция между AJUL и UAUG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AJUL и UAUG

Ни AJUL, ни UAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
AJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%

Просадки

Сравнение просадок AJUL и UAUG

Максимальная просадка AJUL за все время составила -6.06%, что меньше максимальной просадки UAUG в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJUL и UAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

AJULUAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.06%

-13.91%

+7.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.15%

-6.31%

+2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-2.16%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.55%

-2.41%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

1.27%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности AJUL и UAUG

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) составляет 1.89%, в то время как у Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что AJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AJULUAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

2.86%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

4.32%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.62%

9.43%

-3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.18%

7.85%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.18%

8.80%

-3.62%