PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AJUL с SFLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AJUL с SFLR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) и Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR).

AJUL и SFLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. SFLR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 8 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AJUL и SFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) и Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AJUL и SFLR

2026 (YTD)20252024
AJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026		0.12%7.63%4.51%
SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF		-3.09%13.29%5.33%

Доходность по периодам

С начала года, AJUL показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у SFLR с доходностью -3.09%.

AJUL

1 день
0.09%
1 месяц
-0.34%
С начала года
0.12%
6 месяцев
1.60%
1 год
8.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SFLR

1 день
-0.06%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-1.13%
1 год
13.09%
3 года*
14.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026

Innovator Equity Managed Floor ETF

Часто сравнивают с AJUL:
AJUL с APRPAJUL с AJANAJUL с LAPRAJUL с APRTAJUL с CAOSAJUL с APRDAJUL с APRQ
Часто сравнивают с SFLR:
SFLR с SPYSFLR с BUFRSFLR с HEQTSFLR с CRDBXSFLR с QFLRSFLR с USMFSFLR с AUSF

Сравнение комиссий AJUL и SFLR

AJUL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SFLR в 0.89%.

SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF
AJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026

Доходность на риск

AJUL vs. SFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AJUL
Ранг доходности на риск AJUL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJUL: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJUL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJUL: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJUL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJUL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SFLR
Ранг доходности на риск SFLR: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLR: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLR: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AJUL c SFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) и Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AJULSFLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.22

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.70

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.25

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

2.08

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.46

8.04

+4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AJUL vs. SFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AJUL на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFLR равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJUL и SFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AJULSFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.22

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

1.49

-0.13

Корреляция

Корреляция между AJUL и SFLR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AJUL и SFLR

AJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.

TTM2025202420232022
AJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF		0.35%0.33%0.42%1.16%0.06%

Просадки

Сравнение просадок AJUL и SFLR

Максимальная просадка AJUL за все время составила -6.06%, что меньше максимальной просадки SFLR в -12.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJUL и SFLR.

Загрузка...

Показатели просадок

AJULSFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.06%

-12.13%

+6.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.35%

-6.79%

+4.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-4.49%

+3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.55%

-1.77%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

1.75%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AJUL и SFLR

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) составляет 1.87%, в то время как у Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что AJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AJULSFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

3.68%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

7.45%

-4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.62%

10.85%

-5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.17%

10.30%

-5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.17%

10.30%

-5.13%