Сравнение AJUL с RBIL
AJUL (Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - AJUL is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. AJUL is actively managed, while RBIL is passively managed. Over the past year, AJUL returned 8.49% vs 4.07% for RBIL. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. AJUL charges 0.79%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.
Доходность
Сравнение доходности AJUL и RBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AJUL показывает доходность 3.30%, что значительно выше, чем у RBIL с доходностью 2.32%.
AJUL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 8.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AJUL и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AJUL Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 | 3.30% | 6.63% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.32% | 2.85% |
Correlation
The correlation between AJUL and RBIL is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AJUL vs. RBIL — Ранг доходности на риск
AJUL
RBIL
Сравнение AJUL c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AJUL | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 2.13 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.89 | 7.82 | -3.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.08 | 42.95 | -19.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AJUL и RBIL
Максимальная просадка AJUL за все время составила -6.06%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJUL и RBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AJUL | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.06% | -0.52% | -5.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.19% | -0.52% | -1.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.50% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -0.07% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 0.10% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности AJUL и RBIL
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) составляет 0.21%, в то время как у F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) волатильность равна 0.36%. Это указывает на то, что AJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AJUL | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.21% | 0.36% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 0.85% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14% | 0.95% | +2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.94% | 1.07% | +3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.94% | 1.07% | +3.87% |
Сравнение комиссий AJUL и RBIL
AJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AJUL и RBIL
AJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AJUL Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 | 0.00% | 0.00% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.38% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
AJUL and RBIL have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RBIL has higher volatility (0.36%) compared to AJUL (0.21%). In terms of maximum drawdown, AJUL dropped -6.06% vs RBIL's -0.52%.
On 1-year performance, AJUL leads with 8.49% vs 4.07% for RBIL. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, AJUL has been the lower-risk option at 0.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AJUL has performed better with a 8.49% return vs 4.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.79% for AJUL.
RBIL has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 0.00% for AJUL.
AJUL is categorized as Options Trading, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Innovator and F/m. Their fees differ too: 0.79% for AJUL and 0.17% for RBIL.
RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs 2.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AJUL и RBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор