PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AJUL с PBJA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AJUL с PBJA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA).

AJUL и PBJA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. PBJA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AJUL и PBJA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AJUL и PBJA

2026 (YTD)20252024
AJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026		0.03%7.63%4.51%
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January		-1.07%10.33%4.60%

Доходность по периодам

С начала года, AJUL показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у PBJA с доходностью -1.07%.

AJUL

1 день
0.29%
1 месяц
-0.69%
С начала года
0.03%
6 месяцев
1.48%
1 год
8.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBJA

1 день
0.41%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.37%
1 год
10.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Часто сравнивают с AJUL:
AJUL с APRPAJUL с AJANAJUL с LAPRAJUL с APRTAJUL с CAOSAJUL с APRDAJUL с APRQ
Часто сравнивают с PBJA:
PBJA с DGTPBJA с SPYPBJA с XAPRPBJA с APRDPBJA с APRQPBJA с JULJPBJA с AAPR

Сравнение комиссий AJUL и PBJA

AJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PBJA в 0.50%.

AJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Доходность на риск

AJUL vs. PBJA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AJUL
Ранг доходности на риск AJUL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJUL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJUL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJUL: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJUL: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PBJA
Ранг доходности на риск PBJA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AJUL c PBJA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AJULPBJADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.25

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

1.88

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.32

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.70

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.53

9.53

+3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AJUL vs. PBJA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AJUL на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBJA равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJUL и PBJA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AJULPBJAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.25

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

1.46

-0.10

Корреляция

Корреляция между AJUL и PBJA составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AJUL и PBJA

Ни AJUL, ни PBJA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AJUL и PBJA

Максимальная просадка AJUL за все время составила -6.06%, что меньше максимальной просадки PBJA в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJUL и PBJA.

Загрузка...

Показатели просадок

AJULPBJAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.06%

-8.50%

+2.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.15%

-6.16%

+2.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-1.89%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.55%

-0.58%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

1.10%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности AJUL и PBJA

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) составляет 1.89%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) волатильность равна 2.54%. Это указывает на то, что AJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AJULPBJAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

2.54%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

3.74%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.62%

8.31%

-2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.18%

6.53%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.18%

6.53%

-1.35%