Сравнение AJUL с LOUP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP).
AJUL и LOUP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. LOUP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Deepwater Frontier Tech Index. Фонд был запущен 24 июл. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности AJUL и LOUP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AJUL и LOUP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AJUL Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 | 0.03% | 7.63% | 4.51% |
LOUP Innovator Deepwater Frontier Tech ETF | -8.46% | 43.24% | 11.21% |
Доходность по периодам
С начала года, AJUL показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у LOUP с доходностью -8.46%.
AJUL
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 8.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LOUP
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- -8.46%
- 6 месяцев
- -6.65%
- 1 год
- 51.63%
- 3 года*
- 25.42%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AJUL и LOUP
AJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии LOUP в 0.70%.
Доходность на риск
AJUL vs. LOUP — Ранг доходности на риск
AJUL
LOUP
Сравнение AJUL c LOUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AJUL | LOUP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 1.48 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 2.08 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.29 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 2.57 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.53 | 8.80 | +3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AJUL | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.48 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.44 | +0.91 |
Корреляция
Корреляция между AJUL и LOUP составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AJUL и LOUP
Ни AJUL, ни LOUP не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AJUL и LOUP
Максимальная просадка AJUL за все время составила -6.06%, что меньше максимальной просадки LOUP в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJUL и LOUP.
Загрузка...
Показатели просадок
| AJUL | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.06% | -58.68% | +52.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.15% | -21.00% | +16.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -15.41% | +14.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -20.41% | +19.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 6.14% | -5.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности AJUL и LOUP
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) составляет 1.89%, в то время как у Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) волатильность равна 10.95%. Это указывает на то, что AJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AJUL | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.89% | 10.95% | -9.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | 21.89% | -19.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.62% | 35.05% | -29.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.18% | 32.18% | -27.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.18% | 31.98% | -26.80% |