PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AJUL с JULJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AJUL с JULJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ).

AJUL и JULJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. JULJ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AJUL и JULJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AJUL и JULJ

2026 (YTD)20252024
AJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026		0.03%7.63%4.51%
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July		0.80%5.91%3.31%

Доходность по периодам

С начала года, AJUL показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у JULJ с доходностью 0.80%.

AJUL

1 день
0.29%
1 месяц
-0.69%
С начала года
0.03%
6 месяцев
1.48%
1 год
8.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JULJ

1 день
0.07%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.19%
1 год
5.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026

Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July

Часто сравнивают с AJUL:
AJUL с APRPAJUL с AJANAJUL с LAPRAJUL с APRTAJUL с CAOSAJUL с APRDAJUL с APRQ
Часто сравнивают с JULJ:
JULJ с PBAPJULJ с PBJAJULJ с ISWNJULJ с AAPRJULJ с AMDYJULJ с IVVBJULJ с MSFO

Сравнение комиссий AJUL и JULJ

И AJUL, и JULJ имеют комиссию равную 0.79%.

AJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July

Доходность на риск

AJUL vs. JULJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AJUL
Ранг доходности на риск AJUL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJUL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJUL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJUL: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJUL: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
JULJ
Ранг доходности на риск JULJ: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULJ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULJ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULJ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AJUL c JULJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AJULJULJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.27

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

2.11

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.48

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.55

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.53

15.70

-3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AJUL vs. JULJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AJUL на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JULJ равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJUL и JULJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AJULJULJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.27

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

1.91

-0.55

Корреляция

Корреляция между AJUL и JULJ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AJUL и JULJ

AJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JULJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%.

TTM202520242023
AJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026		0.00%0.00%0.00%0.00%
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July		5.72%5.76%5.96%3.21%

Просадки

Сравнение просадок AJUL и JULJ

Максимальная просадка AJUL за все время составила -6.06%, что больше максимальной просадки JULJ в -3.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJUL и JULJ.

Загрузка...

Показатели просадок

AJULJULJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.06%

-3.62%

-2.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.15%

-3.62%

-0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

0.00%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.55%

-0.11%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.36%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности AJUL и JULJ

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) имеет более высокую волатильность в 1.89% по сравнению с Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что AJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JULJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AJULJULJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

0.68%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

1.27%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.62%

4.40%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.18%

3.16%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.18%

3.16%

+2.02%