PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIWEX с EIPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIWEX с EIPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AIWEX (Cavanal Hill World Energy Fund Institutional Class) and EIPIX (EIP Growth and Income Fund (NEW)) are both Energy Equities funds. Over the past 5 years, AIWEX returned 20.39%/yr vs 15.92%/yr for EIPIX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIWEX charges 0.91%/yr vs 1.25%/yr for EIPIX.

Доходность

Сравнение доходности AIWEX и EIPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cavanal Hill World Energy Fund Institutional Class (AIWEX) и EIP Growth and Income Fund (NEW) (EIPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIWEX показывает доходность 32.13%, что значительно выше, чем у EIPIX с доходностью 17.00%.

AIWEX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.11%
С начала года
32.13%
6 месяцев
27.09%
1 год
47.66%
3 года*
26.64%
5 лет*
20.39%
10 лет*
12.45%

EIPIX

1 день
1.39%
1 месяц
-2.61%
С начала года
17.00%
6 месяцев
15.02%
1 год
22.98%
3 года*
20.31%
5 лет*
15.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIWEX и EIPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIWEX
Cavanal Hill World Energy Fund Institutional Class		32.13%21.74%13.42%4.93%32.76%36.90%0.25%8.00%-24.31%-1.59%
EIPIX
EIP Growth and Income Fund (NEW)		17.00%11.31%26.74%6.25%16.19%21.80%-9.85%23.09%-11.68%-0.68%

Correlation

The correlation between AIWEX and EIPIX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2016 г.

0.74

The correlation between AIWEX and EIPIX shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cavanal Hill World Energy Fund Institutional Class

EIP Growth and Income Fund (NEW)

Часто сравнивают с AIWEX:
AIWEX с PAXDXAIWEX с DHIVXAIWEX с FSENXAIWEX с FMGIXAIWEX с FRNRXAIWEX с IEYYXAIWEX с MLOZX
Часто сравнивают с EIPIX:
EIPIX с KYNEIPIX с MLPD.LEIPIX с SDOGEIPIX с FSGGXEIPIX с SGOVEIPIX с VDADXEIPIX с FSDPX

Доходность на риск

AIWEX vs. EIPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIWEX
Ранг доходности на риск AIWEX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIWEX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIWEX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIWEX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIWEX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIWEX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
EIPIX
Ранг доходности на риск EIPIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIWEX c EIPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill World Energy Fund Institutional Class (AIWEX) и EIP Growth and Income Fund (NEW) (EIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIWEXEIPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
2.42

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
3.52

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.41

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.96

5.37

+2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.02

17.92

+5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIWEX vs. EIPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIWEX на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIPIX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIWEX и EIPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIWEXEIPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

2.42

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

1.02

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.52

-0.13

Просадки

Сравнение просадок AIWEX и EIPIX

Максимальная просадка AIWEX за все время составила -57.44%, что больше максимальной просадки EIPIX в -43.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIWEX и EIPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIWEXEIPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.44%

-43.98%

-13.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.41%

-4.51%

-1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.00%

-13.00%

-10.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.68%

-16.71%

-8.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-3.19%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.80%

-5.02%

-7.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.35%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности AIWEX и EIPIX

Cavanal Hill World Energy Fund Institutional Class (AIWEX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с EIP Growth and Income Fund (NEW) (EIPIX) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что AIWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIWEXEIPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

3.67%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.13%

7.86%

+5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

10.05%

+7.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.84%

15.65%

+10.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.90%

18.73%

+7.17%

Сравнение комиссий AIWEX и EIPIX

AIWEX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии EIPIX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIWEX и EIPIX

Дивидендная доходность AIWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности EIPIX в 13.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIWEX
Cavanal Hill World Energy Fund Institutional Class		0.85%0.81%1.97%1.80%2.18%1.63%1.81%2.27%1.65%0.67%1.22%1.00%
EIPIX
EIP Growth and Income Fund (NEW)		13.43%15.71%7.60%4.09%25.10%3.44%4.02%3.44%3.45%1.77%0.78%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIWEX and EIPIX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIWEX has higher volatility (5.83%) compared to EIPIX (3.67%). In terms of maximum drawdown, AIWEX dropped -57.44% vs EIPIX's -43.98%.

AIWEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIWEX и EIPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор