PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIVI с FPXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIVI с FPXI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIVI (WisdomTree International Al Enhanced Value Fund) and FPXI (First Trust International Equity Opportunities ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. AIVI is actively managed, while FPXI is passively managed. Over the past 10 years, AIVI returned 8.60%/yr vs 12.72%/yr for FPXI. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIVI charges 0.58%/yr vs 0.70%/yr for FPXI.

Доходность

Сравнение доходности AIVI и FPXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) и First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIVI показывает доходность 9.99%, что значительно ниже, чем у FPXI с доходностью 32.73%. За последние 10 лет акции AIVI уступали акциям FPXI по среднегодовой доходности: 8.60% против 12.72% соответственно.

AIVI

1 день
0.52%
1 месяц
1.80%
С начала года
9.99%
6 месяцев
13.68%
1 год
23.85%
3 года*
18.62%
5 лет*
10.06%
10 лет*
8.60%

FPXI

1 день
-1.25%
1 месяц
8.94%
С начала года
32.73%
6 месяцев
31.65%
1 год
45.61%
3 года*
26.84%
5 лет*
3.78%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIVI и FPXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIVI
WisdomTree International Al Enhanced Value Fund		9.99%38.68%2.07%18.11%-9.78%9.33%-1.28%17.55%-9.25%20.63%
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		32.73%26.37%12.62%9.56%-31.83%-15.73%71.50%33.69%-13.07%39.32%

Correlation

The correlation between AIVI and FPXI is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2014 г.

0.62

The correlation between AIVI and FPXI has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIVI и FPXI

Секторы
AIVI
FPXI

Финансовые услуги

39.3%
5.0%

Промышленность

16.1%
22.6%

Потребительский защитный сектор

7.2%
0.8%

Сырьевые материалы

6.7%
14.8%

Энергетика

5.6%
2.3%

Коммунальные услуги

5.4%
0.9%

Потребительский циклический сектор

5.2%
7.2%

Здравоохранение

5.2%
11.9%

Технологии

3.3%
31.4%

Недвижимость

3.1%
0.6%

Коммуникационные услуги

2.9%
2.5%

Финансовые услуги

AIVI
39.3%
FPXI
5.0%

Промышленность

AIVI
16.1%
FPXI
22.6%

Потребительский защитный сектор

AIVI
7.2%
FPXI
0.8%

Сырьевые материалы

AIVI
6.7%
FPXI
14.8%

Энергетика

AIVI
5.6%
FPXI
2.3%

Коммунальные услуги

AIVI
5.4%
FPXI
0.9%

Потребительский циклический сектор

AIVI
5.2%
FPXI
7.2%

Здравоохранение

AIVI
5.2%
FPXI
11.9%

Технологии

AIVI
3.3%
FPXI
31.4%

Недвижимость

AIVI
3.1%
FPXI
0.6%

Коммуникационные услуги

AIVI
2.9%
FPXI
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Al Enhanced Value Fund

First Trust International Equity Opportunities ETF

Часто сравнивают с AIVI:
AIVI с AIVLAIVI с VOOAIVI с DWMFAIVI с EFASAIVI с SDIVAIVI с VEUAIVI с DGRO
Часто сравнивают с FPXI:
FPXI с FPXEFPXI с FPXFPXI с FIGFXFPXI с VIGIFPXI с FZILXFPXI с SMHFPXI с VOO

Доходность на риск

AIVI vs. FPXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVI
Ранг доходности на риск AIVI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVI: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FPXI
Ранг доходности на риск FPXI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPXI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPXI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPXI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPXI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPXI: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVI c FPXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) и First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIVIFPXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.96

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.69

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

3.10

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.71

10.71

-3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIVI vs. FPXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVI на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPXI равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVI и FPXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIVIFPXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.96

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.18

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.60

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.48

-0.23

Просадки

Сравнение просадок AIVI и FPXI

Максимальная просадка AIVI за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки FPXI в -55.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVI и FPXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIVIFPXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.98%

-55.78%

-10.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-14.77%

+3.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.71%

-20.58%

+8.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.05%

-50.75%

+22.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.42%

-55.78%

+20.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-1.61%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.53%

-20.25%

+4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

4.27%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVI и FPXI

Текущая волатильность для WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) составляет 4.04%, в то время как у First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) волатильность равна 8.77%. Это указывает на то, что AIVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIVIFPXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

8.77%

-4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

19.80%

-8.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.25%

23.46%

-10.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.13%

21.57%

-6.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

21.18%

-4.71%

Сравнение комиссий AIVI и FPXI

AIVI берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FPXI в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVI и FPXI

Дивидендная доходность AIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности FPXI в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIVI
WisdomTree International Al Enhanced Value Fund		4.19%4.70%4.94%5.05%4.32%5.53%3.50%4.31%4.21%3.65%3.98%4.23%
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		0.60%0.70%0.93%0.71%1.13%0.71%0.18%0.67%1.75%0.75%2.09%1.34%

Часто задаваемые вопросы

AIVI and FPXI have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPXI has higher volatility (8.77%) compared to AIVI (4.04%). In terms of maximum drawdown, AIVI dropped -65.98% vs FPXI's -55.78%.

On 10-year performance, FPXI leads with 12.72% vs 8.60% for AIVI. On fees, AIVI is cheaper at 0.58% per year. On volatility, AIVI has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FPXI has performed better with a 12.72% return vs 8.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIVI is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.70% for FPXI.

AIVI has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 0.60% for FPXI.

They also come from different issuers: WisdomTree and First Trust. Their fees differ too: 0.58% for AIVI and 0.70% for FPXI.

FPXI currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIVI и FPXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор