Сравнение AIVGX с FAOSX
AIVGX (American Funds International Vantage Fund) and FAOSX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, AIVGX returned 5.94%/yr vs 3.43%/yr for FAOSX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AIVGX charges 0.59%/yr vs 1.02%/yr for FAOSX.
Доходность
Сравнение доходности AIVGX и FAOSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AIVGX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 4.69%
- 1 год
- 13.69%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- —
FAOSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -1.58%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIVGX и FAOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVGX American Funds International Vantage Fund | 4.79% | 28.36% | 1.36% | 16.30% | -16.86% | 9.48% | 16.37% | 3.80% |
FAOSX Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z | 0.00% | 15.36% | 5.06% | 20.52% | -24.31% | 19.42% | 15.17% | 4.85% |
Correlation
The correlation between AIVGX and FAOSX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г. | 0.90 |
Over the past year, the correlation between AIVGX and FAOSX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIVGX vs. FAOSX — Ранг доходности на риск
AIVGX
FAOSX
Сравнение AIVGX c FAOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds International Vantage Fund (AIVGX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIVGX | FAOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.95 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | -0.30 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | -0.49 | +4.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIVGX и FAOSX
Максимальная просадка AIVGX за все время составила -31.04%, что меньше максимальной просадки FAOSX в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVGX и FAOSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIVGX | FAOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.04% | -36.24% | +5.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -7.26% | -4.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.65% | -13.96% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.04% | -36.24% | +5.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -5.86% | +3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.95% | -7.92% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 4.17% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIVGX и FAOSX
American Funds International Vantage Fund (AIVGX) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что AIVGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIVGX | FAOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 0.00% | +5.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.89% | 3.51% | +10.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 8.70% | +7.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 16.70% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 16.63% | +0.27% |
Сравнение комиссий AIVGX и FAOSX
AIVGX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FAOSX в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIVGX и FAOSX
Дивидендная доходность AIVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности FAOSX в 8.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVGX American Funds International Vantage Fund | 3.30% | 3.46% | 1.66% | 1.53% | 1.43% | 2.84% | 2.65% | 5.86% | 0.00% | 0.00% |
FAOSX Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z | 8.67% | 8.67% | 1.80% | 1.12% | 0.85% | 2.07% | 0.00% | 1.70% | 5.30% | 3.93% |
Часто задаваемые вопросы
AIVGX and FAOSX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIVGX has higher volatility (5.90%) compared to FAOSX (0.00%). In terms of maximum drawdown, AIVGX dropped -31.04% vs FAOSX's -36.24%.
AIVGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIVGX и FAOSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор