PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AITFX с IVNQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AITFX с IVNQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Limited Term Municipal Income Fund (AITFX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX).

AITFX управляется Invesco. Фонд был запущен 10 мая 1987 г.. IVNQX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности AITFX и IVNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Limited Term Municipal Income Fund (AITFX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AITFX и IVNQX

2026 (YTD)202520242023202220212020
AITFX
Invesco Limited Term Municipal Income Fund		0.05%5.47%2.88%3.67%-2.62%0.57%1.11%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		-5.88%20.77%25.43%54.62%-32.05%26.75%8.46%

Доходность по периодам

С начала года, AITFX показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у IVNQX с доходностью -5.88%.

AITFX

1 день
0.09%
1 месяц
-1.26%
С начала года
0.05%
6 месяцев
1.15%
1 год
3.90%
3 года*
3.48%
5 лет*
1.94%
10 лет*
2.04%

IVNQX

1 день
3.42%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
-4.11%
1 год
22.78%
3 года*
22.26%
5 лет*
12.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Limited Term Municipal Income Fund

Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с AITFX:
AITFX с NVGAITFX с VMLTXAITFX с VADAXAITFX с APUSXAITFX с NRKAITFX с NMIAITFX с BMN
Часто сравнивают с IVNQX:
IVNQX с QQQIVNQX с USNQXIVNQX с QQQMIVNQX с FVIAXIVNQX с SWLSXIVNQX с VIGAXIVNQX с VITAX

Сравнение комиссий AITFX и IVNQX

AITFX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии IVNQX в 0.29%.

AITFX
Invesco Limited Term Municipal Income Fund
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Доходность на риск

AITFX vs. IVNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AITFX
Ранг доходности на риск AITFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AITFX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AITFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AITFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AITFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AITFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IVNQX
Ранг доходности на риск IVNQX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVNQX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVNQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVNQX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AITFX c IVNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Limited Term Municipal Income Fund (AITFX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AITFXIVNQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.06

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

1.65

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.23

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

1.63

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.82

6.05

+3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AITFX vs. IVNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AITFX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа IVNQX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AITFX и IVNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AITFXIVNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.06

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.58

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.82

0.63

+1.19

Корреляция

Корреляция между AITFX и IVNQX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AITFX и IVNQX

Дивидендная доходность AITFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности IVNQX в 1.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AITFX
Invesco Limited Term Municipal Income Fund		3.64%4.82%3.93%2.67%1.80%1.44%2.07%2.48%2.28%1.95%1.93%2.51%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		1.39%1.31%0.72%0.54%0.73%0.84%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AITFX и IVNQX

Максимальная просадка AITFX за все время составила -7.17%, что меньше максимальной просадки IVNQX в -34.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AITFX и IVNQX.

Загрузка...

Показатели просадок

AITFXIVNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.17%

-34.83%

+27.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.19%

-12.56%

+10.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.62%

-34.83%

+29.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-8.94%

+7.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.73%

-8.45%

+7.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

3.39%

-2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности AITFX и IVNQX

Текущая волатильность для Invesco Limited Term Municipal Income Fund (AITFX) составляет 0.52%, в то время как у Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что AITFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AITFXIVNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

6.55%

-6.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.12%

12.88%

-11.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51%

22.53%

-20.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.05%

22.51%

-20.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.18%

22.56%

-20.38%