PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AITFX с FGNSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AITFX с FGNSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Limited Term Municipal Income Fund (AITFX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX).

AITFX управляется Invesco. Фонд был запущен 10 мая 1987 г.. FGNSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности AITFX и FGNSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Limited Term Municipal Income Fund (AITFX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AITFX и FGNSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AITFX
Invesco Limited Term Municipal Income Fund		0.05%5.47%2.88%3.67%-2.62%0.57%3.73%4.35%1.13%0.26%
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		0.00%3.08%3.47%3.56%-0.36%0.14%1.04%2.11%1.47%-0.10%

Доходность по периодам

AITFX

1 день
0.09%
1 месяц
-1.26%
С начала года
0.05%
6 месяцев
1.15%
1 год
3.90%
3 года*
3.48%
5 лет*
1.94%
10 лет*
2.04%

FGNSX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.20%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
0.44%
1 год
2.09%
3 года*
3.03%
5 лет*
1.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Limited Term Municipal Income Fund

Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

Часто сравнивают с AITFX:
AITFX с NVGAITFX с VMLTXAITFX с VADAXAITFX с APUSXAITFX с NRKAITFX с BMNAITFX с NMI
Часто сравнивают с FGNSX:
FGNSX с AAMBXFGNSX с CFMOXFGNSX с EXDVXFGNSX с BCITXFGNSX с LISDXFGNSX с PRINXFGNSX с APUSX

Сравнение комиссий AITFX и FGNSX

AITFX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии FGNSX в 0.07%.

AITFX
Invesco Limited Term Municipal Income Fund
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

Доходность на риск

AITFX vs. FGNSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AITFX
Ранг доходности на риск AITFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AITFX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AITFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AITFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AITFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AITFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FGNSX
Ранг доходности на риск FGNSX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGNSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGNSX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGNSX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGNSX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGNSX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AITFX c FGNSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Limited Term Municipal Income Fund (AITFX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AITFXFGNSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

0.64

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

0.92

+1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.41

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

1.11

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.82

2.85

+6.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AITFX vs. FGNSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AITFX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа FGNSX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AITFX и FGNSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AITFXFGNSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.64

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.99

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.82

1.07

+0.76

Корреляция

Корреляция между AITFX и FGNSX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AITFX и FGNSX

Дивидендная доходность AITFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности FGNSX в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AITFX
Invesco Limited Term Municipal Income Fund		3.64%4.82%3.93%2.67%1.80%1.44%2.07%2.48%2.28%1.95%1.93%2.51%
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		1.86%2.63%3.31%2.57%0.84%0.34%0.83%1.79%1.36%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AITFX и FGNSX

Максимальная просадка AITFX за все время составила -7.17%, что больше максимальной просадки FGNSX в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AITFX и FGNSX.

Загрузка...

Показатели просадок

AITFXFGNSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.17%

-2.35%

-4.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.19%

-2.35%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.62%

-2.35%

-3.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-0.40%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.73%

-0.25%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

0.92%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности AITFX и FGNSX

Invesco Limited Term Municipal Income Fund (AITFX) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что AITFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGNSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AITFXFGNSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.23%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.12%

0.67%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51%

3.79%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.05%

2.04%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.18%

1.66%

+0.52%