PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIRR с OWNS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIRR с OWNS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) and OWNS (CCM Affordable Housing MBS ETF) are both exchange-traded funds - AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index, while OWNS is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by CCM. AIRR is passively managed, while OWNS is actively managed. Over the past year, AIRR returned 67.12% vs 6.10% for OWNS. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. AIRR charges 0.69%/yr vs 0.30%/yr for OWNS.

Доходность

Сравнение доходности AIRR и OWNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и CCM Affordable Housing MBS ETF (OWNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIRR показывает доходность 31.74%, что значительно выше, чем у OWNS с доходностью 0.42%.

AIRR

1 день
0.83%
1 месяц
-1.26%
С начала года
31.74%
6 месяцев
28.77%
1 год
67.12%
3 года*
35.29%
5 лет*
25.46%
10 лет*
22.05%

OWNS

1 день
-0.40%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.95%
1 год
6.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIRR и OWNS

2026 (YTD)20252024
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		31.74%27.92%21.80%
OWNS
CCM Affordable Housing MBS ETF		0.42%7.75%3.65%

Correlation

The correlation between AIRR and OWNS is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

0.11

The correlation between AIRR and OWNS shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

CCM Affordable Housing MBS ETF

Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID
Часто сравнивают с OWNS:
OWNS с MBBOWNS с IUSBOWNS с ITBOWNS с DCREOWNS с PEXLOWNS с MBSXOWNS с BIL

Доходность на риск

AIRR vs. OWNS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
OWNS
Ранг доходности на риск OWNS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWNS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWNS: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWNS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWNS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWNS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIRR c OWNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и CCM Affordable Housing MBS ETF (OWNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIRROWNSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.28

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
1.90

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.23

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.01

1.88

+3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.33

5.29

+13.04

AIRR vs. OWNS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIRR на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа OWNS равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIRR и OWNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIRR и OWNS

Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, что больше максимальной просадки OWNS в -5.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и OWNS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIRROWNSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-5.39%

-36.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-3.03%

-10.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-1.61%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-1.55%

-5.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

1.07%

+2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности AIRR и OWNS

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с CCM Affordable Housing MBS ETF (OWNS) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что AIRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OWNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIRROWNSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

1.47%

+7.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.81%

3.13%

+17.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.19%

4.45%

+21.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.45%

5.38%

+20.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.36%

5.38%

+20.98%

Сравнение комиссий AIRR и OWNS

AIRR берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии OWNS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIRR и OWNS

Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности OWNS в 4.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
OWNS
CCM Affordable Housing MBS ETF		4.31%4.12%3.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIRR and OWNS have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (9.32%) compared to OWNS (1.47%). In terms of maximum drawdown, AIRR dropped -42.37% vs OWNS's -5.39%.

On 1-year performance, AIRR leads with 67.12% vs 6.10% for OWNS. On fees, OWNS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, OWNS has been the lower-risk option at 1.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIRR has performed better with a 67.12% return vs 6.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OWNS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.69% for AIRR.

OWNS has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 0.13% for AIRR.

AIRR is categorized as Building & Construction, while OWNS is Mortgage Backed Securities. They also come from different issuers: First Trust and CCM. Their fees differ too: 0.69% for AIRR and 0.30% for OWNS.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIRR и OWNS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор