Сравнение AIQ с DAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и Global X DAX Germany ETF (DAX).
AIQ и DAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 11 мая 2018 г.. DAX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DAX Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AIQ и DAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIQ и DAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | -6.92% | 31.89% | 24.11% | 55.39% | -36.44% | 17.09% | 52.88% | 39.94% | -14.03% |
DAX Global X DAX Germany ETF | -6.25% | 39.00% | 10.55% | 23.62% | -18.47% | 7.73% | 12.27% | 22.11% | -21.50% |
Доходность по периодам
С начала года, AIQ показывает доходность -6.92%, что значительно ниже, чем у DAX с доходностью -6.25%.
AIQ
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -6.92%
- 6 месяцев
- -5.03%
- 1 год
- 29.18%
- 3 года*
- 24.62%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- —
DAX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -6.25%
- 6 месяцев
- -5.30%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIQ и DAX
AIQ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии DAX в 0.20%.
Доходность на риск
AIQ vs. DAX — Ранг доходности на риск
AIQ
DAX
Сравнение AIQ c DAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIQ | DAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.51 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 0.85 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.11 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 0.75 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 2.61 | +3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIQ | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.51 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.39 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.33 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между AIQ и DAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIQ и DAX
Дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности DAX в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.20% | 0.18% | 0.14% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DAX Global X DAX Germany ETF | 1.57% | 1.47% | 2.24% | 2.48% | 2.80% | 2.65% | 2.25% | 2.47% | 3.33% | 1.73% | 1.78% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок AIQ и DAX
Максимальная просадка AIQ за все время составила -44.66%, примерно равная максимальной просадке DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIQ и DAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIQ | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.66% | -45.58% | +0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.47% | -14.82% | -1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.66% | -39.96% | -4.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.70% | -10.00% | -1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -10.58% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 4.23% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIQ и DAX
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) имеет более высокую волатильность в 8.98% по сравнению с Global X DAX Germany ETF (DAX) с волатильностью 8.46%. Это указывает на то, что AIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIQ | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.98% | 8.46% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.89% | 12.77% | +5.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.96% | 20.20% | +6.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.97% | 20.20% | +4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.40% | 21.21% | +4.19% |