Сравнение AIOO с NFXS
AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - AIOO is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. AIOO charges 0.64%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности AIOO и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIOO показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 24.21%.
AIOO
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 21.28%
- С начала года
- 24.21%
- 6 месяцев
- 24.00%
- 1 год
- 64.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIOO и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 2.13% | 2.65% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 24.21% | 41.31% |
Correlation
The correlation between AIOO and NFXS is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIOO vs. NFXS — Ранг доходности на риск
AIOO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NFXS
Сравнение AIOO c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIOO | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.06 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIOO и NFXS
Максимальная просадка AIOO за все время составила -0.74%, что меньше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIOO и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIOO | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.74% | -50.37% | +49.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -12.88% | +12.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -31.93% | +31.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIOO и NFXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIOO | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06% | 33.81% | -31.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.06% | 34.65% | -32.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.06% | 34.65% | -32.59% |
Сравнение комиссий AIOO и NFXS
AIOO берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIOO и NFXS
AIOO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFXS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 3.23% | 3.53% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
AIOO and NFXS have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIOO is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIOO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
NFXS has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 0.00% for AIOO.
AIOO is categorized as Defined Outcome, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: Allianz and Direxion. Their fees differ too: 0.64% for AIOO and 1.03% for NFXS.
Подберите оптимальное распределение для AIOO и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор