Сравнение AIONX с TBGVX
AIONX (AQR International Momentum Style Fund Class N) and TBGVX (Tweedy, Browne International Value Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIONX charges 0.88%/yr vs 1.40%/yr for TBGVX.
Доходность
Сравнение доходности AIONX и TBGVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AIONX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TBGVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.81%
- 6 месяцев
- 7.67%
- С начала года
- 12.03%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 8.01%
Сравнение доходности по годам AIONX и TBGVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIONX AQR International Momentum Style Fund Class N | 6.03% | 34.58% | 8.41% | 16.39% | -19.64% | 11.72% | 16.32% | 22.29% | -15.50% | 24.99% |
TBGVX Tweedy, Browne International Value Fund | 12.03% | 23.86% | 2.47% | 12.48% | -7.52% | 15.62% | -1.00% | 14.64% | -6.72% | 15.03% |
Correlation
The correlation between AIONX and TBGVX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between AIONX and TBGVX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIONX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск
AIONX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TBGVX
Сравнение AIONX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Momentum Style Fund Class N (AIONX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIONX | TBGVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIONX и TBGVX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIONX | TBGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -50.97% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.56% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.85% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -6.06% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIONX и TBGVX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIONX | TBGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 9.73% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 11.13% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 12.54% | — |
Сравнение комиссий AIONX и TBGVX
AIONX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIONX и TBGVX
Дивидендная доходность AIONX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.01%, что больше доходности TBGVX в 10.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIONX AQR International Momentum Style Fund Class N | 20.01% | 14.62% | 21.87% | 11.32% | 2.62% | 1.77% | 0.95% | 2.12% | 1.85% | 1.96% | 2.23% | 1.30% |
TBGVX Tweedy, Browne International Value Fund | 10.81% | 12.11% | 9.95% | 4.55% | 5.68% | 8.89% | 0.94% | 1.88% | 6.74% | 1.10% | 3.16% | 4.94% |
Часто задаваемые вопросы
AIONX and TBGVX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AIONX и TBGVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор