Сравнение AIONX с RWIIX
AIONX (AQR International Momentum Style Fund Class N) and RWIIX (Redwood AlphaFactor Tactical International Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIONX charges 0.88%/yr vs 1.22%/yr for RWIIX.
Доходность
Сравнение доходности AIONX и RWIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AIONX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RWIIX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 11.62%
- 1 год
- 22.78%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIONX и RWIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIONX AQR International Momentum Style Fund Class N | 6.03% | 34.58% | 8.41% | 16.39% | -19.64% | 11.72% | 16.32% | 22.29% | -15.50% | 0.13% |
RWIIX Redwood AlphaFactor Tactical International Fund | 9.56% | 7.87% | -6.03% | 9.07% | -11.57% | 10.68% | 14.57% | 4.58% | -2.46% | 0.62% |
Correlation
The correlation between AIONX and RWIIX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2017 г. | 0.56 |
The correlation between AIONX and RWIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIONX vs. RWIIX — Ранг доходности на риск
AIONX
RWIIX
Сравнение AIONX c RWIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Momentum Style Fund Class N (AIONX) и Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIONX | RWIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.14 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.37 | — |
Просадки
Сравнение просадок AIONX и RWIIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIONX | RWIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -20.34% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.49% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -7.82% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIONX и RWIIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIONX | RWIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.07% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 11.53% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 10.91% | — |
Сравнение комиссий AIONX и RWIIX
AIONX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии RWIIX в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIONX и RWIIX
Дивидендная доходность AIONX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.01%, что больше доходности RWIIX в 7.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIONX AQR International Momentum Style Fund Class N | 20.01% | 14.62% | 21.87% | 11.32% | 2.62% | 1.77% | 0.95% | 2.12% | 1.85% | 1.96% | 2.23% | 1.30% |
RWIIX Redwood AlphaFactor Tactical International Fund | 7.97% | 8.74% | 0.00% | 6.82% | 1.72% | 14.15% | 6.51% | 1.84% | 0.86% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AIONX and RWIIX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AIONX и RWIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор