PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIONX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIONX с PZRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR International Momentum Style Fund Class N (AIONX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).

AIONX - это пассивный фонд от AQR Funds, который отслеживает доходность MSCI World Ex-USA Index. Фонд был запущен 9 июл. 2009 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности AIONX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR International Momentum Style Fund Class N (AIONX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIONX и PZRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIONX
AQR International Momentum Style Fund Class N		0.00%34.58%8.41%16.39%-19.64%11.72%16.32%22.29%-15.50%24.99%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		9.93%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%15.94%-14.93%26.00%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции AIONX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 8.58% против 10.15% соответственно.

AIONX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.89%
С начала года
0.00%
6 месяцев
3.63%
1 год
23.28%
3 года*
17.24%
5 лет*
8.40%
10 лет*
8.58%

PZRIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.32%
С начала года
9.93%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.11%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR International Momentum Style Fund Class N

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Часто сравнивают с AIONX:
AIONX с BIGFXAIONX с PPYPXAIONX с ANDIXAIONX с AQRIXAIONX с EPDPXAIONX с AMOMXAIONX с GSIMX
Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с VOOPZRIX с AWPAXPZRIX с SISEXPZRIX с SCIEXPZRIX с VIAAX

Сравнение комиссий AIONX и PZRIX

AIONX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.

AIONX
AQR International Momentum Style Fund Class N
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund

Доходность на риск

AIONX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIONX
Ранг доходности на риск AIONX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIONX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIONX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIONX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIONX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIONX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIONX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Momentum Style Fund Class N (AIONX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIONXPZRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

2.67

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

3.39

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.52

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

3.09

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.80

14.29

-6.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIONX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIONX на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа PZRIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIONX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIONXPZRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

2.67

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.69

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.60

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.59

-0.17

Корреляция

Корреляция между AIONX и PZRIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIONX и PZRIX

Дивидендная доходность AIONX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.62%, что больше доходности PZRIX в 5.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIONX
AQR International Momentum Style Fund Class N		14.62%14.62%21.87%11.32%2.62%1.77%0.95%2.12%1.85%1.96%2.23%1.30%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.96%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIONX и PZRIX

Максимальная просадка AIONX за все время составила -32.32%, что меньше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIONX и PZRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AIONXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.32%

-43.53%

+11.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-10.68%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.32%

-30.85%

-1.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.32%

-43.53%

+11.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-5.20%

-3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-9.00%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.45%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности AIONX и PZRIX

AQR International Momentum Style Fund Class N (AIONX) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что AIONX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIONXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.64%

5.45%

+3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

8.92%

+3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.00%

14.17%

+3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

15.85%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

17.02%

-0.29%