Сравнение AIONX с DFWVX
AIONX (AQR International Momentum Style Fund Class N) and DFWVX (DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. AIONX charges 0.88%/yr vs 0.40%/yr for DFWVX.
Доходность
Сравнение доходности AIONX и DFWVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AIONX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFWVX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 5.65%
- С начала года
- 17.30%
- 6 месяцев
- 20.85%
- 1 год
- 41.46%
- 3 года*
- 24.46%
- 5 лет*
- 16.46%
- 10 лет*
- 29.51%
Сравнение доходности по годам AIONX и DFWVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIONX AQR International Momentum Style Fund Class N | 6.03% | 34.58% | 8.41% | 16.39% | -19.64% | 11.72% | 16.32% | 22.29% | -15.50% | 24.99% |
DFWVX DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund | 17.30% | 40.30% | 6.66% | 17.37% | -6.41% | 32.65% | -0.40% | 344.89% | -16.69% | 28.21% |
Correlation
The correlation between AIONX and DFWVX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.87 |
The correlation between AIONX and DFWVX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIONX vs. DFWVX — Ранг доходности на риск
AIONX
DFWVX
Сравнение AIONX c DFWVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Momentum Style Fund Class N (AIONX) и DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIONX | DFWVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.26 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.72 | — |
Просадки
Сравнение просадок AIONX и DFWVX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIONX | DFWVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -41.32% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.91% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -7.08% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIONX и DFWVX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIONX | DFWVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.77% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 16.06% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 34.91% | — |
Сравнение комиссий AIONX и DFWVX
AIONX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии DFWVX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIONX и DFWVX
Дивидендная доходность AIONX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.01%, что больше доходности DFWVX в 3.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIONX AQR International Momentum Style Fund Class N | 20.01% | 14.62% | 21.87% | 11.32% | 2.62% | 1.77% | 0.95% | 2.12% | 1.85% | 1.96% | 2.23% | 1.30% |
DFWVX DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund | 3.37% | 3.66% | 4.28% | 4.30% | 3.75% | 15.97% | 2.43% | 110.54% | 5.26% | 2.70% | 2.92% | 2.77% |
Часто задаваемые вопросы
AIONX and DFWVX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AIONX и DFWVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор