Сравнение AIOIX с TWCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century International Opportunities Fund (AIOIX) и American Century Select Fund (TWCIX).
AIOIX управляется American Century. Фонд был запущен 31 мая 2001 г.. TWCIX управляется American Century. Фонд был запущен 30 июн. 1971 г..
Доходность
Сравнение доходности AIOIX и TWCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIOIX и TWCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIOIX American Century International Opportunities Fund | -0.42% | 29.62% | 1.31% | 8.63% | -30.19% | 5.79% | 31.07% | 28.95% | -22.19% | 45.09% |
TWCIX American Century Select Fund | -12.29% | 16.30% | 26.15% | 39.93% | -28.82% | 25.47% | 33.99% | 36.30% | -3.54% | 28.90% |
Доходность по периодам
С начала года, AIOIX показывает доходность -0.42%, что значительно выше, чем у TWCIX с доходностью -12.29%. За последние 10 лет акции AIOIX уступали акциям TWCIX по среднегодовой доходности: 6.96% против 14.46% соответственно.
AIOIX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -13.82%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 31.07%
- 3 года*
- 9.88%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 6.96%
TWCIX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -8.75%
- С начала года
- -12.29%
- 6 месяцев
- -10.54%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- 14.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIOIX и TWCIX
AIOIX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии TWCIX в 0.94%.
Доходность на риск
AIOIX vs. TWCIX — Ранг доходности на риск
AIOIX
TWCIX
Сравнение AIOIX c TWCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century International Opportunities Fund (AIOIX) и American Century Select Fund (TWCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIOIX | TWCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 0.61 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 1.03 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.14 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 0.74 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | 2.69 | +5.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIOIX | TWCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 0.61 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.46 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.69 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.57 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между AIOIX и TWCIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIOIX и TWCIX
Дивидендная доходность AIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности TWCIX в 11.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIOIX American Century International Opportunities Fund | 0.28% | 0.27% | 0.32% | 0.23% | 0.00% | 17.80% | 3.18% | 0.92% | 5.28% | 9.09% | 0.04% | 7.15% |
TWCIX American Century Select Fund | 11.44% | 10.04% | 3.67% | 5.21% | 10.36% | 8.25% | 6.26% | 5.42% | 9.05% | 6.30% | 3.43% | 6.16% |
Просадки
Сравнение просадок AIOIX и TWCIX
Максимальная просадка AIOIX за все время составила -66.16%, что больше максимальной просадки TWCIX в -57.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIOIX и TWCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIOIX | TWCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.16% | -57.31% | -8.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.00% | -14.66% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.19% | -31.24% | -9.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.19% | -31.24% | -9.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.00% | -14.66% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.12% | -12.42% | -3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 4.01% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIOIX и TWCIX
American Century International Opportunities Fund (AIOIX) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с American Century Select Fund (TWCIX) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что AIOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIOIX | TWCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 5.75% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.95% | 12.15% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 22.70% | -3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.59% | 21.43% | -2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.70% | 20.94% | -2.24% |