Сравнение AIO с VITAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).
AIO управляется Virtus. Фонд был запущен 29 окт. 2019 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности AIO и VITAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIO и VITAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund | 0.42% | 0.48% | 54.48% | 19.27% | -28.06% | 13.51% | 46.27% | 1.05% |
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | -11.14% | 21.78% | 29.26% | 52.69% | -29.67% | 30.36% | 45.93% | 10.44% |
Доходность по периодам
С начала года, AIO показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -11.14%.
AIO
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- -2.34%
- 1 год
- 18.31%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- —
VITAX
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- -11.14%
- 6 месяцев
- -10.25%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 20.87%
- 5 лет*
- 14.06%
- 10 лет*
- 20.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIO и VITAX
AIO берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.10%.
Доходность на риск
AIO vs. VITAX — Ранг доходности на риск
AIO
VITAX
Сравнение AIO c VITAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIO | VITAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.87 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.39 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.26 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 3.92 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIO | VITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.87 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.56 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.59 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между AIO и VITAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIO и VITAX
Дивидендная доходность AIO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.97%, что больше доходности VITAX в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund | 13.97% | 13.75% | 7.30% | 10.34% | 11.12% | 19.97% | 9.31% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | 0.46% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.63% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок AIO и VITAX
Максимальная просадка AIO за все время составила -44.88%, что меньше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIO и VITAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIO | VITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.88% | -54.81% | +9.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.46% | -16.38% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.39% | -35.10% | -2.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.10% | -16.38% | +8.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.22% | -8.06% | -3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 5.24% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIO и VITAX
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) имеют волатильность 6.44% и 6.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIO | VITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 6.70% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.65% | 15.84% | -2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.22% | 27.38% | -4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.03% | 25.22% | -3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.03% | 24.69% | +2.34% |