Сравнение AIO с STCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) и Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX).
AIO управляется Virtus. Фонд был запущен 29 окт. 2019 г.. STCIX управляется Virtus. Фонд был запущен 9 июн. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности AIO и STCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIO и STCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund | 0.42% | 0.48% | 54.48% | 19.27% | -28.06% | 13.51% | 46.27% | 1.05% |
STCIX Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund | -14.37% | 18.87% | 32.68% | 48.92% | -29.37% | 23.90% | 36.00% | 7.14% |
Доходность по периодам
С начала года, AIO показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у STCIX с доходностью -14.37%.
AIO
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- -2.34%
- 1 год
- 18.31%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- —
STCIX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -8.75%
- С начала года
- -14.37%
- 6 месяцев
- -12.23%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 14.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIO и STCIX
AIO берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии STCIX в 1.23%.
Доходность на риск
AIO vs. STCIX — Ранг доходности на риск
AIO
STCIX
Сравнение AIO c STCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) и Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIO | STCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.57 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 0.99 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.14 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 0.59 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 2.22 | +1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIO | STCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.57 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.53 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между AIO и STCIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIO и STCIX
Дивидендная доходность AIO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.97%, что больше доходности STCIX в 2.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund | 13.97% | 13.75% | 7.30% | 10.34% | 11.12% | 19.97% | 9.31% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STCIX Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund | 2.51% | 2.15% | 1.15% | 3.61% | 7.72% | 12.40% | 11.52% | 14.30% | 19.54% | 52.96% | 17.29% | 9.82% |
Просадки
Сравнение просадок AIO и STCIX
Максимальная просадка AIO за все время составила -44.88%, что меньше максимальной просадки STCIX в -51.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIO и STCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIO | STCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.88% | -51.58% | +6.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.46% | -16.20% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.39% | -33.44% | -3.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.10% | -16.20% | +8.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.22% | -10.17% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 4.34% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIO и STCIX
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что AIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIO | STCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 5.47% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.65% | 11.84% | +1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.22% | 21.96% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.03% | 21.91% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.03% | 21.70% | +5.33% |