Сравнение AINF.L с XAID.L
AINF.L (iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating) and XAID.L (Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C) are both Technology Equities funds. Over the past year, AINF.L returned 120.54% vs 66.94% for XAID.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности AINF.L и XAID.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AINF.L торгуется в GBP, в то время как XAID.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XAID.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AINF.L показывает доходность 57.58%, что значительно выше, чем у XAID.L с доходностью 36.92%.
AINF.L
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- 22.71%
- С начала года
- 57.58%
- 6 месяцев
- 57.54%
- 1 год
- 120.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XAID.L
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 18.59%
- С начала года
- 36.92%
- 6 месяцев
- 37.83%
- 1 год
- 66.94%
- 3 года*
- 36.41%
- 5 лет*
- 22.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AINF.L и XAID.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AINF.L iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating | 57.58% | 34.74% | 0.43% |
XAID.L Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C | 36.92% | 20.73% | -2.90% |
Correlation
The correlation between AINF.L and XAID.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г. | 0.86 |
The correlation between AINF.L and XAID.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AINF.L vs. XAID.L — Ранг доходности на риск
AINF.L
XAID.L
Сравнение AINF.L c XAID.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C (XAID.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AINF.L | XAID.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 1.55 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.78 | 5.10 | +5.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.61 | 14.38 | +22.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AINF.L | XAID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.14 | 3.25 | +1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.52 | 1.02 | +1.50 |
Просадки
Сравнение просадок AINF.L и XAID.L
Максимальная просадка AINF.L за все время составила -28.79%, что меньше максимальной просадки XAID.L в -30.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AINF.L и XAID.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AINF.L | XAID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.79% | -30.36% | +1.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -13.00% | +1.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.98% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -2.68% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -6.80% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 4.63% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности AINF.L и XAID.L
iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C (XAID.L) с волатильностью 8.56%. Это указывает на то, что AINF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAID.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AINF.L | XAID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | 8.56% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.58% | 16.63% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.30% | 20.38% | +2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.52% | 24.14% | +2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.52% | 23.43% | +3.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AINF.L и XAID.L
Ни AINF.L, ни XAID.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AINF.L and XAID.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: iShares and Xtrackers.
Подберите оптимальное распределение для AINF.L и XAID.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор