PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AINF.L с XAID.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AINF.L и XAID.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C (XAID.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AINF.L торгуется в GBP, в то время как XAID.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XAID.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AINF.L показывает доходность 57.58%, что значительно выше, чем у XAID.L с доходностью 36.92%.


AINF.L

1 день
-1.95%
1 месяц
22.71%
С начала года
57.58%
6 месяцев
57.54%
1 год
120.54%
3 года*
5 лет*
10 лет*

XAID.L

1 день
-1.64%
1 месяц
18.59%
С начала года
36.92%
6 месяцев
37.83%
1 год
66.94%
3 года*
36.41%
5 лет*
22.44%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AINF.L и XAID.L


Correlation

The correlation between AINF.L and XAID.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г.

0.86

The correlation between AINF.L and XAID.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating

Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C

Доходность на риск

AINF.L vs. XAID.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AINF.L
Ранг доходности на риск AINF.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AINF.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AINF.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AINF.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AINF.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AINF.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина

XAID.L
Ранг доходности на риск XAID.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAID.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAID.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAID.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAID.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAID.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AINF.L c XAID.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C (XAID.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AINF.LXAID.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.77

1.55

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.78

5.10

+5.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.61

14.38

+22.23

AINF.L vs. XAID.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AINF.L на текущий момент составляет 5.14, что выше коэффициента Шарпа XAID.L равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AINF.L и XAID.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AINF.LXAID.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.14

3.25

+1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.52

1.02

+1.50

Просадки

Сравнение просадок AINF.L и XAID.L

Максимальная просадка AINF.L за все время составила -28.79%, что меньше максимальной просадки XAID.L в -30.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AINF.L и XAID.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AINF.LXAID.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.79%

-30.36%

+1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-13.00%

+1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-2.68%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-6.80%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

4.63%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности AINF.L и XAID.L

iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C (XAID.L) с волатильностью 8.56%. Это указывает на то, что AINF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAID.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AINF.LXAID.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.19%

8.56%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.58%

16.63%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.30%

20.38%

+2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.52%

24.14%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.52%

23.43%

+3.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AINF.L и XAID.L

Ни AINF.L, ни XAID.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


AINF.L and XAID.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: iShares and Xtrackers.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AINF.L и XAID.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор