Сравнение AINF.L с STHH
AINF.L (iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating) and STHH (STMicroelectronics NV ADRhedged) are both Technology Equities funds. Over the past year, AINF.L returned 120.54% vs 178.41% for STHH. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AINF.L и STHH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AINF.L торгуется в GBP, в то время как STHH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STHH были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AINF.L показывает доходность 57.58%, что значительно ниже, чем у STHH с доходностью 204.66%.
AINF.L
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- 22.71%
- С начала года
- 57.58%
- 6 месяцев
- 57.54%
- 1 год
- 120.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STHH
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 38.56%
- С начала года
- 204.66%
- 6 месяцев
- 203.06%
- 1 год
- 178.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AINF.L и STHH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AINF.L iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating | 57.58% | 62.25% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 204.66% | 14.89% |
Correlation
The correlation between AINF.L and STHH is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AINF.L vs. STHH — Ранг доходности на риск
AINF.L
STHH
Сравнение AINF.L c STHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AINF.L | STHH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 1.56 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.78 | 5.68 | +5.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.61 | 12.55 | +24.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AINF.L | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.14 | 3.67 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.52 | 4.26 | -1.73 |
Просадки
Сравнение просадок AINF.L и STHH
Максимальная просадка AINF.L за все время составила -28.79%, что меньше максимальной просадки STHH в -31.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AINF.L и STHH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AINF.L | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.79% | -31.58% | +2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -31.58% | +20.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -1.98% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -10.04% | +5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 14.28% | -11.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности AINF.L и STHH
Текущая волатильность для iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) составляет 9.19%, в то время как у STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH) волатильность равна 20.16%. Это указывает на то, что AINF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AINF.L | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | 20.16% | -10.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.58% | 36.44% | -18.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.30% | 49.82% | -26.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.52% | 49.15% | -22.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.52% | 49.15% | -22.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AINF.L и STHH
AINF.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STHH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AINF.L iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 0.56% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
AINF.L and STHH have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: iShares and ADRhedged.
Подберите оптимальное распределение для AINF.L и STHH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор