PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AINF.L с CRTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AINF.L с CRTC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AINF.L (iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating) and CRTC (Xtrackers US National Critical Technologies ETF) are both Technology Equities funds. Over the past year, AINF.L returned 120.54% vs 25.54% for CRTC. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AINF.L и CRTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AINF.L торгуется в GBP, в то время как CRTC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CRTC были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AINF.L показывает доходность 57.58%, что значительно выше, чем у CRTC с доходностью 9.76%.

AINF.L

1 день
-1.95%
1 месяц
22.71%
С начала года
57.58%
6 месяцев
57.54%
1 год
120.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CRTC

1 день
0.67%
1 месяц
6.36%
С начала года
9.76%
6 месяцев
8.33%
1 год
25.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AINF.L и CRTC

2026 (YTD)20252024
AINF.L
iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating		57.58%34.74%0.43%
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		9.76%10.24%-2.48%

Correlation

The correlation between AINF.L and CRTC is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г.

0.52

The correlation between AINF.L and CRTC has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating

Xtrackers US National Critical Technologies ETF

Часто сравнивают с AINF.L:
AINF.L с SMHAINF.L с IEVL.LAINF.L с XAIXAINF.L с CSKR.LAINF.L с WMAT.LAINF.L с FBTU.LAINF.L с IAU
Часто сравнивают с CRTC:
CRTC с VGTCRTC с AISCRTC с FTECCRTC с KNCTCRTC с HYRMCRTC с IGVCRTC с TDV

Доходность на риск

AINF.L vs. CRTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AINF.L
Ранг доходности на риск AINF.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AINF.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AINF.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AINF.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AINF.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AINF.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CRTC
Ранг доходности на риск CRTC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AINF.L c CRTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AINF.LCRTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.14
2.13

+3.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.76
2.81

+2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.77

1.38

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.78

3.29

+7.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.61

9.51

+27.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AINF.L vs. CRTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AINF.L на текущий момент составляет 5.14, что выше коэффициента Шарпа CRTC равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AINF.L и CRTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AINF.LCRTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.14

2.13

+3.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.52

1.15

+1.37

Просадки

Сравнение просадок AINF.L и CRTC

Максимальная просадка AINF.L за все время составила -28.79%, что больше максимальной просадки CRTC в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AINF.L и CRTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AINF.LCRTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.79%

-22.59%

-6.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-7.81%

-3.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-0.33%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-3.18%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.69%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности AINF.L и CRTC

iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что AINF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AINF.LCRTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.19%

2.99%

+6.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.58%

8.55%

+9.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.30%

12.06%

+11.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.52%

15.58%

+10.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.52%

15.58%

+10.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AINF.L и CRTC

AINF.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.

ПозицияTTM202520242023
AINF.L
iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		0.99%1.03%1.13%0.16%

Часто задаваемые вопросы

AINF.L and CRTC have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: iShares and Xtrackers.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AINF.L и CRTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор