PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIMOX с LIAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIMOX с LIAGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIMOX (AQR International Momentum Style Fund) and LIAGX (Lord Abbett International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AIMOX charges 0.57%/yr vs 0.81%/yr for LIAGX.

Доходность

Сравнение доходности AIMOX и LIAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и Lord Abbett International Growth Fund (LIAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AIMOX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LIAGX

1 день
-0.41%
1 месяц
7.53%
С начала года
27.26%
6 месяцев
28.28%
1 год
39.81%
3 года*
21.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIMOX и LIAGX

2026 (YTD)20252024202320222021
AIMOX
AQR International Momentum Style Fund		6.10%34.89%8.70%16.69%-19.43%4.26%
LIAGX
Lord Abbett International Growth Fund		27.26%25.09%9.43%15.73%-26.63%0.07%

Correlation

The correlation between AIMOX and LIAGX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2021 г.

0.90

The correlation between AIMOX and LIAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR International Momentum Style Fund

Lord Abbett International Growth Fund

Часто сравнивают с AIMOX:
AIMOX с QAIAIMOX с URTHAIMOX с JPMAIMOX с SCHFAIMOX с IDMOAIMOX с AMOMXAIMOX с SPMO
Часто сравнивают с LIAGX:
LIAGX с NOIAXLIAGX с ACIFXLIAGX с THOIXLIAGX с MDIIXLIAGX с FDIKXLIAGX с RINYXLIAGX с BIGIX

Доходность на риск

AIMOX vs. LIAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIMOX
LIAGX
Ранг доходности на риск LIAGX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIAGX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIAGX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIAGX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIAGX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIAGX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIMOX c LIAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и Lord Abbett International Growth Fund (LIAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AIMOX vs. LIAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIMOXLIAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.44

—

Просадки

Сравнение просадок AIMOX и LIAGX

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIMOXLIAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-37.87%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.56%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.41%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-13.23%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.62%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AIMOX и LIAGX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIMOXLIAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.33%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

17.98%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

20.66%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

18.79%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.79%

—

Сравнение комиссий AIMOX и LIAGX

AIMOX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии LIAGX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIMOX и LIAGX

Дивидендная доходность AIMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.85%, что больше доходности LIAGX в 0.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIMOX
AQR International Momentum Style Fund		20.85%15.20%22.64%13.66%2.77%2.22%1.12%2.34%2.17%2.19%2.52%1.62%
LIAGX
Lord Abbett International Growth Fund		0.30%0.38%0.48%0.71%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIMOX and LIAGX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIMOX и LIAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор