Сравнение AIMNX с GUGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Active Income Fund (AIMNX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX).
AIMNX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2013 г.. GUGAX управляется GMO. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности AIMNX и GUGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIMNX и GUGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIMNX Horizon Active Income Fund | -0.50% | 5.04% | 1.77% | 5.03% | -14.95% | -0.78% | 7.65% | 8.67% | -4.77% | 4.10% |
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 0.96% | 7.29% | 0.96% | 6.02% | -14.52% | -3.17% | 4.91% | 9.66% | 2.13% | 4.44% |
Доходность по периодам
С начала года, AIMNX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у GUGAX с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции AIMNX уступали акциям GUGAX по среднегодовой доходности: 0.64% против 1.60% соответственно.
AIMNX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- -0.66%
- 10 лет*
- 0.64%
GUGAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIMNX и GUGAX
AIMNX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GUGAX в 0.45%.
Доходность на риск
AIMNX vs. GUGAX — Ранг доходности на риск
AIMNX
GUGAX
Сравнение AIMNX c GUGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Active Income Fund (AIMNX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIMNX | GUGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.34 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 1.95 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.26 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 1.76 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.23 | 6.51 | -4.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIMNX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.34 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.01 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.30 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.08 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между AIMNX и GUGAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIMNX и GUGAX
Дивидендная доходность AIMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности GUGAX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIMNX Horizon Active Income Fund | 4.08% | 4.03% | 4.29% | 3.78% | 1.69% | 1.88% | 1.86% | 2.73% | 3.51% | 2.47% | 1.60% | 1.66% |
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 4.52% | 3.69% | 4.34% | 0.00% | 1.94% | 2.90% | 7.96% | 5.74% | 5.08% | 2.43% | 3.29% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок AIMNX и GUGAX
Максимальная просадка AIMNX за все время составила -19.68%, что меньше максимальной просадки GUGAX в -38.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIMNX и GUGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIMNX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.68% | -38.57% | +18.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.07% | -3.08% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.63% | -20.53% | +0.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.68% | -23.06% | +3.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -6.72% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -11.29% | +6.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 0.84% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIMNX и GUGAX
Horizon Active Income Fund (AIMNX) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что AIMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIMNX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 0.00% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 1.82% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 4.02% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.57% | 6.57% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.06% | 5.44% | -0.38% |