PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIMNX с EINFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIMNX с EINFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Active Income Fund (AIMNX) и Elfun Income Fund (EINFX).

AIMNX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2013 г.. EINFX управляется State Street. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности AIMNX и EINFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Active Income Fund (AIMNX) и Elfun Income Fund (EINFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIMNX и EINFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIMNX
Horizon Active Income Fund		-0.50%5.04%1.77%5.03%-14.95%-0.78%7.65%8.67%-4.77%4.10%
EINFX
Elfun Income Fund		-0.45%7.35%-0.73%4.75%-13.82%-1.57%7.81%9.51%-0.86%3.91%

Доходность по периодам

С начала года, AIMNX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у EINFX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции AIMNX уступали акциям EINFX по среднегодовой доходности: 0.64% против 1.45% соответственно.

AIMNX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.10%
1 год
2.09%
3 года*
2.95%
5 лет*
-0.66%
10 лет*
0.64%

EINFX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.30%
1 год
3.43%
3 года*
2.51%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
1.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Active Income Fund

Elfun Income Fund

Часто сравнивают с AIMNX:
AIMNX с FNILXAIMNX с QQQAIMNX с VOOAIMNX с SSASXAIMNX с USRAXAIMNX с HESGXAIMNX с ARANX
Часто сравнивают с EINFX:
EINFX с JCPUXEINFX с BCPIXEINFX с HOBIXEINFX с NPCTEINFX с SAVYXEINFX с AMFIXEINFX с EBABX

Сравнение комиссий AIMNX и EINFX

AIMNX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии EINFX в 0.29%.

AIMNX
Horizon Active Income Fund
EINFX
Elfun Income Fund

Доходность на риск

AIMNX vs. EINFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIMNX
Ранг доходности на риск AIMNX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIMNX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIMNX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIMNX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIMNX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIMNX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
EINFX
Ранг доходности на риск EINFX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINFX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINFX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINFX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINFX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIMNX c EINFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Active Income Fund (AIMNX) и Elfun Income Fund (EINFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIMNXEINFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

0.78

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

1.12

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.14

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

1.41

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.23

3.78

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIMNX vs. EINFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIMNX на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EINFX равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIMNX и EINFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIMNXEINFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.78

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

-0.09

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.28

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.79

-0.62

Корреляция

Корреляция между AIMNX и EINFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIMNX и EINFX

Дивидендная доходность AIMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности EINFX в 3.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIMNX
Horizon Active Income Fund		4.08%4.03%4.29%3.78%1.69%1.88%1.86%2.73%3.51%2.47%1.60%1.66%
EINFX
Elfun Income Fund		3.49%3.84%3.04%2.76%4.09%3.31%3.15%2.78%2.88%2.42%3.34%2.87%

Просадки

Сравнение просадок AIMNX и EINFX

Максимальная просадка AIMNX за все время составила -19.68%, примерно равная максимальной просадке EINFX в -19.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIMNX и EINFX.

Загрузка...

Показатели просадок

AIMNXEINFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.68%

-19.78%

+0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-3.07%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.63%

-19.78%

+0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.68%

-19.78%

+0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-5.73%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-3.57%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

1.15%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AIMNX и EINFX

Horizon Active Income Fund (AIMNX) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с Elfun Income Fund (EINFX) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что AIMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EINFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIMNXEINFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

1.62%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

2.76%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

4.85%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.57%

6.47%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.06%

5.22%

-0.16%