PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIGOX с DHAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIGOX с DHAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX).

AIGOX управляется Alger. Фонд был запущен 15 нояб. 1988 г.. DHAMX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности AIGOX и DHAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIGOX и DHAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIGOX
Alger Growth & Income Portfolio		-1.57%19.79%23.07%23.62%-15.15%31.82%14.86%29.48%-4.61%21.33%
DHAMX
Centre American Select Equity Fund		7.48%19.37%1.33%14.91%-3.34%27.41%30.79%16.38%-3.82%25.26%

Доходность по периодам

С начала года, AIGOX показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у DHAMX с доходностью 7.48%. За последние 10 лет акции AIGOX превзошли акции DHAMX по среднегодовой доходности: 14.14% против 13.05% соответственно.

AIGOX

1 день
2.89%
1 месяц
-4.82%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
1.33%
1 год
23.01%
3 года*
19.52%
5 лет*
13.14%
10 лет*
14.14%

DHAMX

1 день
2.50%
1 месяц
-6.02%
С начала года
7.48%
6 месяцев
14.78%
1 год
35.90%
3 года*
12.39%
5 лет*
10.73%
10 лет*
13.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Growth & Income Portfolio

Centre American Select Equity Fund

Часто сравнивают с AIGOX:
AIGOX с SPYAIGOX с CGDVAIGOX с ALBAXAIGOX с WBREOXAIGOX с ALAFXAIGOX с ACAZXAIGOX с ACAAX
Часто сравнивают с DHAMX:
DHAMX с AQGIXDHAMX с VITAXDHAMX с IVVDHAMX с FIUIXDHAMX с FMILXDHAMX с BRK-BDHAMX с AFIFX

Сравнение комиссий AIGOX и DHAMX

AIGOX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии DHAMX в 1.46%.

DHAMX
Centre American Select Equity Fund
AIGOX
Alger Growth & Income Portfolio

Доходность на риск

AIGOX vs. DHAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIGOX
Ранг доходности на риск AIGOX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGOX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGOX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGOX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGOX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGOX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DHAMX
Ранг доходности на риск DHAMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHAMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHAMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHAMX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHAMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHAMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIGOX c DHAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIGOXDHAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.81

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.53

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

3.13

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.73

11.58

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIGOX vs. DHAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIGOX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DHAMX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIGOX и DHAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIGOXDHAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.81

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.61

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.76

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.81

-0.48

Корреляция

Корреляция между AIGOX и DHAMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGOX и DHAMX

Дивидендная доходность AIGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.95%, что меньше доходности DHAMX в 33.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIGOX
Alger Growth & Income Portfolio		13.95%13.51%1.23%4.06%8.76%8.32%1.66%10.86%8.44%1.42%1.17%1.72%
DHAMX
Centre American Select Equity Fund		33.54%36.05%0.00%2.58%1.37%16.31%4.52%9.94%22.37%13.14%3.57%11.03%

Просадки

Сравнение просадок AIGOX и DHAMX

Максимальная просадка AIGOX за все время составила -63.78%, что больше максимальной просадки DHAMX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGOX и DHAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

AIGOXDHAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.78%

-28.47%

-35.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-11.65%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-28.47%

+5.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.18%

-28.47%

-5.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-7.59%

+2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.46%

-4.20%

-11.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

3.15%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности AIGOX и DHAMX

Текущая волатильность для Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) составляет 5.34%, в то время как у Centre American Select Equity Fund (DHAMX) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что AIGOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIGOXDHAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

5.83%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

12.58%

-2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

19.84%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

17.65%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

17.26%

+0.72%