PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIGG.L с GBSP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIGG.L с GBSP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIGG.L (WisdomTree Grains) and GBSP.L (WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged) are both exchange-traded funds - AIGG.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Grains, while GBSP.L is a Precious Metals fund tracking the Gold (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 10 years, AIGG.L returned -3.19%/yr vs 10.49%/yr for GBSP.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. AIGG.L charges 0.49%/yr vs 0.25%/yr for GBSP.L.

Доходность

Сравнение доходности AIGG.L и GBSP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Grains (AIGG.L) и WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AIGG.L торгуется в USD, в то время как GBSP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBSP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AIGG.L показывает доходность 2.81%, а GBSP.L немного выше – 2.93%. За последние 10 лет акции AIGG.L уступали акциям GBSP.L по среднегодовой доходности: -3.19% против 10.49% соответственно.

AIGG.L

1 день
-2.49%
1 месяц
-7.26%
С начала года
2.81%
6 месяцев
-0.90%
1 год
-1.58%
3 года*
-8.84%
5 лет*
-5.09%
10 лет*
-3.19%

GBSP.L

1 день
0.82%
1 месяц
-5.92%
С начала года
2.93%
6 месяцев
6.15%
1 год
30.48%
3 года*
33.59%
5 лет*
15.96%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIGG.L и GBSP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIGG.L
WisdomTree Grains		2.81%-6.10%-17.98%-13.17%16.03%20.28%17.82%-2.93%-6.42%-11.59%
GBSP.L
WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged		2.93%75.62%22.93%17.64%-12.23%-5.78%25.57%19.16%-9.95%18.76%

Correlation

The correlation between AIGG.L and GBSP.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2013 г.

0.07

The correlation between AIGG.L and GBSP.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Grains

WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged

Часто сравнивают с AIGG.L:
AIGG.L с WEAT.LAIGG.L с QQQAIGG.L с AIGA.LAIGG.L с CORN.LAIGG.L с FAGR.LAIGG.L с SUGA.LAIGG.L с SPY
Часто сравнивают с GBSP.L:
GBSP.L с SGLN.LGBSP.L с PHGP.LGBSP.L с SGLS.LGBSP.L с GLDW.LGBSP.L с ESGP.LGBSP.L с IGLN.LGBSP.L с OUNZ

Доходность на риск

AIGG.L vs. GBSP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIGG.L
Ранг доходности на риск AIGG.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGG.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGG.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGG.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGG.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGG.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
GBSP.L
Ранг доходности на риск GBSP.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBSP.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBSP.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBSP.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBSP.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBSP.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIGG.L c GBSP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Grains (AIGG.L) и WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIGG.LGBSP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
1.10

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
1.54

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.21

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

1.48

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

3.66

-3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIGG.L vs. GBSP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIGG.L на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа GBSP.L равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIGG.L и GBSP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIGG.LGBSP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

1.10

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.74

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

0.53

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.25

-0.44

Просадки

Сравнение просадок AIGG.L и GBSP.L

Максимальная просадка AIGG.L за все время составила -73.81%, что больше максимальной просадки GBSP.L в -46.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGG.L и GBSP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIGG.LGBSP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.81%

-46.33%

-27.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-20.11%

+8.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.60%

-20.11%

-18.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.45%

-35.76%

-11.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.40%

-36.73%

-11.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.24%

-18.06%

-46.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.70%

-22.94%

-27.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.86%

8.12%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности AIGG.L и GBSP.L

WisdomTree Grains (AIGG.L) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что AIGG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBSP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIGG.LGBSP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

7.12%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

23.45%

-10.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

27.09%

-10.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.98%

21.52%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

19.84%

-0.42%

Сравнение комиссий AIGG.L и GBSP.L

AIGG.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GBSP.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGG.L и GBSP.L

Ни AIGG.L, ни GBSP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AIGG.L and GBSP.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GBSP.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GBSP.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for AIGG.L.

AIGG.L is categorized as Agricultural Commodities, while GBSP.L is Precious Metals. AIGG.L tracks Bloomberg Grains, while GBSP.L tracks Gold (GBP Hedged). Their fees differ too: 0.49% for AIGG.L and 0.25% for GBSP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIGG.L и GBSP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор