PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIGG.L с CATL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIGG.L с CATL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIGG.L (WisdomTree Grains) and CATL.L (WisdomTree Live Cattle) are both Agricultural Commodities funds from WisdomTree - AIGG.L tracks the Bloomberg Grains while CATL.L tracks the Bloomberg Live Cattle. Both are passively managed. Over the past 10 years, AIGG.L returned -3.19%/yr vs 4.62%/yr for CATL.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AIGG.L и CATL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Grains (AIGG.L) и WisdomTree Live Cattle (CATL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIGG.L показывает доходность 2.81%, что значительно ниже, чем у CATL.L с доходностью 8.69%. За последние 10 лет акции AIGG.L уступали акциям CATL.L по среднегодовой доходности: -3.19% против 4.62% соответственно.

AIGG.L

1 день
-2.49%
1 месяц
-7.26%
С начала года
2.81%
6 месяцев
-0.90%
1 год
-1.58%
3 года*
-8.84%
5 лет*
-5.09%
10 лет*
-3.19%

CATL.L

1 день
1.15%
1 месяц
-2.62%
С начала года
8.69%
6 месяцев
11.30%
1 год
19.40%
3 года*
17.43%
5 лет*
14.11%
10 лет*
4.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIGG.L и CATL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIGG.L
WisdomTree Grains		2.81%-6.10%-17.98%-13.17%16.03%20.28%17.82%-2.93%-6.42%-11.59%
CATL.L
WisdomTree Live Cattle		8.69%30.08%17.70%10.29%1.56%-0.70%-19.53%0.24%1.47%6.97%

Correlation

The correlation between AIGG.L and CATL.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г.

0.07

The correlation between AIGG.L and CATL.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Grains

WisdomTree Live Cattle

Часто сравнивают с AIGG.L:
AIGG.L с WEAT.LAIGG.L с QQQAIGG.L с AIGA.LAIGG.L с CORN.LAIGG.L с FAGR.LAIGG.L с SUGA.LAIGG.L с SPY
Часто сравнивают с CATL.L:
CATL.L с WEAT.LCATL.L с CORN.LCATL.L с SOYB.LCATL.L с SPYCATL.L с IBITCATL.L с VLOCATL.L с AIGA.L

Доходность на риск

AIGG.L vs. CATL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIGG.L
Ранг доходности на риск AIGG.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGG.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGG.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGG.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGG.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGG.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
CATL.L
Ранг доходности на риск CATL.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CATL.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CATL.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CATL.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CATL.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CATL.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIGG.L c CATL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Grains (AIGG.L) и WisdomTree Live Cattle (CATL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIGG.LCATL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
1.23

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
1.66

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.22

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

1.36

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

4.54

-4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIGG.L vs. CATL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIGG.L на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа CATL.L равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIGG.L и CATL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIGG.LCATL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

1.23

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

1.27

-1.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

0.33

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

-0.03

-0.16

Просадки

Сравнение просадок AIGG.L и CATL.L

Максимальная просадка AIGG.L за все время составила -73.81%, что больше максимальной просадки CATL.L в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGG.L и CATL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIGG.LCATL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.81%

-60.08%

-13.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-15.78%

+3.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.60%

-15.78%

-22.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.45%

-15.78%

-31.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.40%

-42.23%

-6.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.24%

-8.69%

-55.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.70%

-35.46%

-15.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.86%

4.73%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности AIGG.L и CATL.L

WisdomTree Grains (AIGG.L) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с WisdomTree Live Cattle (CATL.L) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что AIGG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CATL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIGG.LCATL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

4.20%

+3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

10.06%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

17.37%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.98%

16.94%

+4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

25.60%

-6.18%

Сравнение комиссий AIGG.L и CATL.L

И AIGG.L, и CATL.L имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGG.L и CATL.L

Ни AIGG.L, ни CATL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AIGG.L and CATL.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AIGG.L and CATL.L have the same expense ratio: 0.49% per year.

AIGG.L tracks Bloomberg Grains, while CATL.L tracks Bloomberg Live Cattle.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIGG.L и CATL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор