PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIGC.L с WCOM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIGC.L с WCOM.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AIGC.L (WisdomTree Broad Commodities) and WCOM.L (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc) are both Commodities funds from WisdomTree - AIGC.L tracks the Bloomberg Commodity while WCOM.L tracks the Optimized Roll Commodity (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, AIGC.L returned 10.00%/yr vs 9.25%/yr for WCOM.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIGC.L charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for WCOM.L.

Доходность

Сравнение доходности AIGC.L и WCOM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc (WCOM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AIGC.L торгуется в USD, в то время как WCOM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WCOM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AIGC.L показывает доходность 22.24%, что значительно ниже, чем у WCOM.L с доходностью 28.10%.

AIGC.L

1 день
-1.69%
1 месяц
-3.20%
С начала года
22.24%
6 месяцев
21.58%
1 год
33.90%
3 года*
14.25%
5 лет*
10.00%
10 лет*
5.83%

WCOM.L

1 день
-2.44%
1 месяц
-4.07%
С начала года
28.10%
6 месяцев
29.80%
1 год
37.79%
3 года*
18.07%
5 лет*
9.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIGC.L и WCOM.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AIGC.L
WisdomTree Broad Commodities		22.24%15.86%3.16%-7.64%14.33%25.68%-3.00%6.09%-7.58%
WCOM.L
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc		28.10%24.01%0.78%-2.89%-0.23%24.41%2.48%8.36%-6.51%

Correlation

The correlation between AIGC.L and WCOM.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2018 г.

0.80

The correlation between AIGC.L and WCOM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Broad Commodities

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc

Часто сравнивают с AIGC.L:
AIGC.L с DBCAIGC.L с CMOD.LAIGC.L с COMAIGC.L с XARAIGC.L с UC90.LAIGC.L с BCOG.LAIGC.L с UD07.L
Часто сравнивают с WCOM.L:
WCOM.L с VUAG.LWCOM.L с ETRA.LWCOM.L с CMOP.LWCOM.L с XFRM.LWCOM.L с COMX.LWCOM.L с CXAP.LWCOM.L с XBCU.L

Доходность на риск

AIGC.L vs. WCOM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIGC.L
Ранг доходности на риск AIGC.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGC.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGC.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGC.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGC.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGC.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
WCOM.L
Ранг доходности на риск WCOM.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCOM.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCOM.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCOM.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCOM.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCOM.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIGC.L c WCOM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc (WCOM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIGC.LWCOM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.11

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.80

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.62

5.28

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.79

13.75

-2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIGC.L vs. WCOM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIGC.L на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WCOM.L равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIGC.L и WCOM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIGC.LWCOM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.11

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.48

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.51

-0.59

Просадки

Сравнение просадок AIGC.L и WCOM.L

Максимальная просадка AIGC.L за все время составила -76.02%, что больше максимальной просадки WCOM.L в -35.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGC.L и WCOM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIGC.LWCOM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.02%

-35.85%

-40.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-7.13%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.23%

-11.58%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

-31.82%

+4.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.73%

-7.08%

-31.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.59%

-13.21%

-40.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.74%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности AIGC.L и WCOM.L

Текущая волатильность для WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) составляет 5.54%, в то время как у WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc (WCOM.L) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что AIGC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCOM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIGC.LWCOM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

6.20%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.27%

15.57%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.12%

17.83%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

19.10%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

18.08%

-3.14%

Сравнение комиссий AIGC.L и WCOM.L

AIGC.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии WCOM.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGC.L и WCOM.L

Ни AIGC.L, ни WCOM.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AIGC.L and WCOM.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WCOM.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WCOM.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for AIGC.L.

AIGC.L tracks Bloomberg Commodity, while WCOM.L tracks Optimized Roll Commodity (GBP Hedged). Their fees differ too: 0.49% for AIGC.L and 0.35% for WCOM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIGC.L и WCOM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор