PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIGA.L с SPGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIGA.L с SPGI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

AIGA.L (WisdomTree Agriculture) is Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Agriculture, while SPGI (S&P Global Inc.) is a stock. Over the past 10 years, AIGA.L returned 0.02%/yr vs 15.85%/yr for SPGI. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AIGA.L и SPGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Agriculture (AIGA.L) и S&P Global Inc. (SPGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIGA.L показывает доходность 2.04%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью -18.47%. За последние 10 лет акции AIGA.L уступали акциям SPGI по среднегодовой доходности: 0.02% против 15.85% соответственно.

AIGA.L

1 день
-0.17%
1 месяц
-5.95%
С начала года
2.04%
6 месяцев
1.01%
1 год
-1.48%
3 года*
-5.18%
5 лет*
1.57%
10 лет*
0.02%

SPGI

1 день
1.23%
1 месяц
5.43%
С начала года
-18.47%
6 месяцев
-14.73%
1 год
-14.73%
3 года*
3.21%
5 лет*
2.40%
10 лет*
15.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIGA.L и SPGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIGA.L
WisdomTree Agriculture		2.04%-2.00%-6.82%-4.27%13.91%25.62%14.26%0.00%-17.58%0.00%
SPGI
S&P Global Inc.		-18.47%5.71%13.94%32.79%-28.38%44.68%21.40%62.27%1.37%59.32%

Correlation

The correlation between AIGA.L and SPGI is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Agriculture

S&P Global Inc.

Часто сравнивают с AIGA.L:
AIGA.L с COFF.LAIGA.L с DBAAIGA.L с VOOAIGA.L с SPYAIGA.L с FAGR.LAIGA.L с AIGG.LAIGA.L с SUGA.L
Часто сравнивают с SPGI:
SPGI с MCOSPGI с MSCISPGI с SPYSPGI с VOOSPGI с SPYGSPGI с BLKSPGI с SCHD

Доходность на риск

AIGA.L vs. SPGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIGA.L
Ранг доходности на риск AIGA.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGA.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGA.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGA.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGA.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGA.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
SPGI
Ранг доходности на риск SPGI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGI: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGI: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGI: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIGA.L c SPGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Agriculture (AIGA.L) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIGA.LSPGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
-0.54

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
-0.54

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.92

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

-0.49

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

-0.91

+0.59

AIGA.L vs. SPGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIGA.L на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа SPGI равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIGA.L и SPGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIGA.L и SPGI

Максимальная просадка AIGA.L за все время составила -67.98%, что меньше максимальной просадки SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGA.L и SPGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIGA.LSPGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.98%

-74.67%

+6.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-30.48%

+19.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.75%

-30.48%

+6.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.61%

-39.76%

+11.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.38%

-39.76%

-3.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.36%

-24.20%

-19.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.31%

-15.23%

-26.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

16.14%

-11.57%

Волатильность

Сравнение волатильности AIGA.L и SPGI

Текущая волатильность для WisdomTree Agriculture (AIGA.L) составляет 4.48%, в то время как у S&P Global Inc. (SPGI) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что AIGA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIGA.LSPGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

7.64%

-3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

24.13%

-13.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.47%

27.66%

-14.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

24.52%

-7.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.30%

26.05%

+2.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGA.L и SPGI

AIGA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIGA.L
WisdomTree Agriculture		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGI
S&P Global Inc.		0.91%0.73%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%

Часто задаваемые вопросы

AIGA.L and SPGI have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIGA.L и SPGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор