PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIGA.L с DUK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIGA.L с DUK

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

AIGA.L (WisdomTree Agriculture) is Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Agriculture, while DUK (Duke Energy Corporation) is a stock. Over the past 10 years, AIGA.L returned 0.02%/yr vs 8.57%/yr for DUK. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AIGA.L и DUK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Agriculture (AIGA.L) и Duke Energy Corporation (DUK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIGA.L показывает доходность 2.04%, что значительно ниже, чем у DUK с доходностью 9.04%. За последние 10 лет акции AIGA.L уступали акциям DUK по среднегодовой доходности: 0.02% против 8.57% соответственно.

AIGA.L

1 день
-0.17%
1 месяц
-5.95%
С начала года
2.04%
6 месяцев
1.01%
1 год
-1.48%
3 года*
-5.18%
5 лет*
1.57%
10 лет*
0.02%

DUK

1 день
0.25%
1 месяц
3.87%
С начала года
9.04%
6 месяцев
9.48%
1 год
11.27%
3 года*
15.22%
5 лет*
8.40%
10 лет*
8.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIGA.L и DUK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIGA.L
WisdomTree Agriculture		2.04%-2.00%-6.82%-4.27%13.91%25.62%14.26%0.00%-17.58%0.00%
DUK
Duke Energy Corporation		9.04%12.72%15.56%-1.63%2.03%19.11%4.77%10.29%7.41%12.96%

Correlation

The correlation between AIGA.L and DUK is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Agriculture

Duke Energy Corporation

Часто сравнивают с AIGA.L:
AIGA.L с COFF.LAIGA.L с DBAAIGA.L с VOOAIGA.L с SPYAIGA.L с FAGR.LAIGA.L с AIGG.LAIGA.L с SUGA.L
Часто сравнивают с DUK:
DUK с NEEDUK с SODUK с VSTDUK с DTEDUK с XLUDUK с WECDUK с SCHD

Доходность на риск

AIGA.L vs. DUK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIGA.L
Ранг доходности на риск AIGA.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGA.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGA.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGA.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGA.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGA.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
DUK
Ранг доходности на риск DUK: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUK: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUK: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUK: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUK: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUK: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIGA.L c DUK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Agriculture (AIGA.L) и Duke Energy Corporation (DUK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIGA.LDUKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
0.77

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
1.16

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.13

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

1.04

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

2.47

-2.79

AIGA.L vs. DUK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIGA.L на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа DUK равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIGA.L и DUK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIGA.L и DUK

Максимальная просадка AIGA.L за все время составила -67.98%, что меньше максимальной просадки DUK в -71.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGA.L и DUK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIGA.LDUKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.98%

-71.92%

+3.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-10.88%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.75%

-11.59%

-12.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.61%

-24.16%

-4.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.38%

-37.37%

-6.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.36%

-5.05%

-38.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.31%

-10.85%

-30.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

4.58%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AIGA.L и DUK

Текущая волатильность для WisdomTree Agriculture (AIGA.L) составляет 4.48%, в то время как у Duke Energy Corporation (DUK) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что AIGA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIGA.LDUKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

5.62%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

11.12%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.47%

14.74%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

17.84%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.30%

20.40%

+7.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGA.L и DUK

AIGA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DUK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIGA.L
WisdomTree Agriculture		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DUK
Duke Energy Corporation		3.68%3.60%3.84%4.18%3.86%3.72%4.17%4.11%4.21%4.15%4.33%4.54%

Часто задаваемые вопросы

AIGA.L and DUK have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIGA.L и DUK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор