PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIGA.L с DFND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIGA.L с DFND

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

AIGA.L (WisdomTree Agriculture) and DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) are both exchange-traded funds - AIGA.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Agriculture, while DFND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Siren DIVCON Dividend Defender Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AIGA.L returned 0.02%/yr vs 7.15%/yr for DFND. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. AIGA.L charges 0.49%/yr vs 1.50%/yr for DFND.

Доходность

Сравнение доходности AIGA.L и DFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Agriculture (AIGA.L) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции AIGA.L уступали акциям DFND по среднегодовой доходности: 0.02% против 7.15% соответственно.

AIGA.L

1 день
-0.17%
1 месяц
-5.95%
С начала года
2.04%
6 месяцев
1.01%
1 год
-1.48%
3 года*
-5.18%
5 лет*
1.57%
10 лет*
0.02%

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
1.72%
3 года*
8.10%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIGA.L и DFND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIGA.L
WisdomTree Agriculture		2.04%-2.00%-6.82%-4.27%13.91%25.62%14.26%0.00%-17.58%0.00%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%12.13%-19.59%14.80%16.12%19.53%-1.83%16.33%

Correlation

The correlation between AIGA.L and DFND is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2016 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Agriculture

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Часто сравнивают с AIGA.L:
AIGA.L с COFF.LAIGA.L с DBAAIGA.L с VOOAIGA.L с SPYAIGA.L с FAGR.LAIGA.L с AIGG.LAIGA.L с SUGA.L
Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с 2B7C.DEDFND с HTUSDFND с VOO

Доходность на риск

AIGA.L vs. DFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIGA.L
Ранг доходности на риск AIGA.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGA.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGA.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGA.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGA.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGA.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
DFND

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIGA.L c DFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Agriculture (AIGA.L) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIGA.LDFNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
0.19

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
0.35

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.05

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

0.60

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

1.08

-1.40

AIGA.L vs. DFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIGA.L на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа DFND равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIGA.L и DFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIGA.L и DFND

Максимальная просадка AIGA.L за все время составила -67.98%, что больше максимальной просадки DFND в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGA.L и DFND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIGA.LDFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.98%

-22.65%

-45.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-3.44%

-7.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.75%

-12.56%

-11.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.61%

-22.65%

-5.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.38%

-22.65%

-20.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.36%

-3.69%

-39.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.31%

-5.70%

-35.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

3.72%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности AIGA.L и DFND

WisdomTree Agriculture (AIGA.L) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что AIGA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIGA.LDFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

0.00%

+4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

6.10%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.47%

10.88%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

22.44%

-5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.30%

19.08%

+9.22%

Сравнение комиссий AIGA.L и DFND

AIGA.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGA.L и DFND

Ни AIGA.L, ни DFND не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AIGA.L
WisdomTree Agriculture		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%

Часто задаваемые вопросы

AIGA.L and DFND have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AIGA.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AIGA.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

AIGA.L is categorized as Agricultural Commodities, while DFND is Large Cap Blend Equities. AIGA.L tracks Bloomberg Agriculture, while DFND tracks Siren DIVCON Dividend Defender Index. They also come from different issuers: WisdomTree and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.49% for AIGA.L and 1.50% for DFND.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIGA.L и DFND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор