Сравнение AIGA.L с BRK-B
AIGA.L (WisdomTree Agriculture) is Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Agriculture, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, AIGA.L returned 0.02%/yr vs 13.41%/yr for BRK-B. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AIGA.L и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIGA.L показывает доходность 2.04%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -1.42%. За последние 10 лет акции AIGA.L уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 0.02% против 13.41% соответственно.
AIGA.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- -1.48%
- 3 года*
- -5.18%
- 5 лет*
- 1.57%
- 10 лет*
- 0.02%
BRK-B
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 1.64%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение доходности по годам AIGA.L и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGA.L WisdomTree Agriculture | 2.04% | -2.00% | -6.82% | -4.27% | 13.91% | 25.62% | 14.26% | 0.00% | -17.58% | 0.00% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.42% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between AIGA.L and BRK-B is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г. | 0.06 |
The correlation between AIGA.L and BRK-B shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.06 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIGA.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
AIGA.L
BRK-B
Сравнение AIGA.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Agriculture (AIGA.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIGA.L | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.03 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 0.17 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 0.36 | -0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIGA.L и BRK-B
Максимальная просадка AIGA.L за все время составила -67.98%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGA.L и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIGA.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.98% | -53.86% | -14.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -9.42% | -1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.75% | -14.95% | -8.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.61% | -26.58% | -2.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.38% | -29.57% | -13.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.36% | -8.20% | -35.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.31% | -11.07% | -30.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 4.53% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIGA.L и BRK-B
WisdomTree Agriculture (AIGA.L) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что AIGA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIGA.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 4.12% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | 10.80% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.47% | 14.45% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.68% | 17.13% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.30% | 19.44% | +8.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIGA.L и BRK-B
Ни AIGA.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AIGA.L and BRK-B have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AIGA.L и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор