Сравнение AIGA.L с BRK-B
AIGA.L (WisdomTree Agriculture) is Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Agriculture, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, AIGA.L returned 0.93%/yr vs 12.82%/yr for BRK-B. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AIGA.L и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIGA.L показывает доходность 11.71%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.34%. За последние 10 лет акции AIGA.L уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 0.93% против 12.82% соответственно.
AIGA.L
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 7.87%
- 6 месяцев
- 11.71%
- С начала года
- 11.71%
- 1 год
- 10.77%
- 3 года*
- -1.33%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 0.93%
BRK-B
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- -0.48%
- С начала года
- -2.34%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 12.82%
Сравнение доходности по годам AIGA.L и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGA.L WisdomTree Agriculture | 11.71% | -2.00% | -6.82% | -4.27% | 13.91% | 25.62% | 14.26% | 0.00% | -17.58% | 0.00% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.34% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between AIGA.L and BRK-B is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г. | 0.06 |
The correlation between AIGA.L and BRK-B shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIGA.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
AIGA.L
BRK-B
Сравнение AIGA.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Agriculture (AIGA.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIGA.L | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.06 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 0.39 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | 0.83 | +1.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIGA.L и BRK-B
Максимальная просадка AIGA.L за все время составила -67.98%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGA.L и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIGA.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.98% | -53.86% | -14.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -9.42% | -1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.75% | -14.95% | -8.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.61% | -26.58% | -2.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.38% | -29.57% | -13.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.99% | -9.06% | -28.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.31% | -11.06% | -30.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 4.49% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIGA.L и BRK-B
WisdomTree Agriculture (AIGA.L) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что AIGA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIGA.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 4.48% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 11.07% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.85% | 14.55% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 17.12% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.34% | 19.40% | +8.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIGA.L и BRK-B
Ни AIGA.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AIGA.L and BRK-B have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AIGA.L и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор