PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIGA.L с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AIGA.L и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Agriculture (AIGA.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIGA.L показывает доходность 11.71%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.34%. За последние 10 лет акции AIGA.L уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 0.93% против 12.82% соответственно.


AIGA.L

1 день
0.92%
1 месяц
7.87%
6 месяцев
11.71%
С начала года
11.71%
1 год
10.77%
3 года*
-1.33%
5 лет*
3.11%
10 лет*
0.93%

BRK-B

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.08%
6 месяцев
-0.48%
С начала года
-2.34%
1 год
3.70%
3 года*
12.44%
5 лет*
12.05%
10 лет*
12.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIGA.L и BRK-B


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIGA.L
WisdomTree Agriculture
11.71%-2.00%-6.82%-4.27%13.91%25.62%14.26%0.00%-17.58%0.00%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-2.34%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between AIGA.L and BRK-B is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г.

0.06

The correlation between AIGA.L and BRK-B shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Agriculture

Berkshire Hathaway Inc.

Доходность на риск

AIGA.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIGA.L
Ранг доходности на риск AIGA.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGA.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGA.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGA.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGA.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGA.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIGA.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Agriculture (AIGA.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AIGA.LBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.06

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

0.39

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.30

0.83

+1.47

AIGA.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIGA.L на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIGA.L и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIGA.L и BRK-B

Максимальная просадка AIGA.L за все время составила -67.98%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGA.L и BRK-B.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AIGA.LBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.98%

-53.86%

-14.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-9.42%

-1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.75%

-14.95%

-8.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.61%

-26.58%

-2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.38%

-29.57%

-13.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.99%

-9.06%

-28.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.31%

-11.06%

-30.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

4.49%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности AIGA.L и BRK-B

WisdomTree Agriculture (AIGA.L) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что AIGA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AIGA.LBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

4.48%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

11.07%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

14.55%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

17.12%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.34%

19.40%

+8.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGA.L и BRK-B

Ни AIGA.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


AIGA.L and BRK-B have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIGA.L и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор