PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIGA.L с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AIGA.L и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Agriculture (AIGA.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIGA.L показывает доходность 2.04%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -1.42%. За последние 10 лет акции AIGA.L уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 0.02% против 13.41% соответственно.


AIGA.L

1 день
-0.17%
1 месяц
-5.95%
С начала года
2.04%
6 месяцев
1.01%
1 год
-1.48%
3 года*
-5.18%
5 лет*
1.57%
10 лет*
0.02%

BRK-B

1 день
1.28%
1 месяц
2.66%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-2.14%
1 год
1.64%
3 года*
13.57%
5 лет*
11.85%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIGA.L и BRK-B


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIGA.L
WisdomTree Agriculture
2.04%-2.00%-6.82%-4.27%13.91%25.62%14.26%0.00%-17.58%0.00%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-1.42%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between AIGA.L and BRK-B is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г.

0.06

The correlation between AIGA.L and BRK-B shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.06 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Agriculture

Berkshire Hathaway Inc.

Доходность на риск

AIGA.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIGA.L
Ранг доходности на риск AIGA.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGA.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGA.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGA.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGA.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGA.L: 88
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIGA.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Agriculture (AIGA.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AIGA.LBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.03

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

0.17

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

0.36

-0.68

AIGA.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIGA.L на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIGA.L и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIGA.L и BRK-B

Максимальная просадка AIGA.L за все время составила -67.98%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGA.L и BRK-B.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AIGA.LBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.98%

-53.86%

-14.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-9.42%

-1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.75%

-14.95%

-8.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.61%

-26.58%

-2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.38%

-29.57%

-13.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.36%

-8.20%

-35.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.31%

-11.07%

-30.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

4.53%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности AIGA.L и BRK-B

WisdomTree Agriculture (AIGA.L) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что AIGA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AIGA.LBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

4.12%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

10.80%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.47%

14.45%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

17.13%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.30%

19.44%

+8.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGA.L и BRK-B

Ни AIGA.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


AIGA.L and BRK-B have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIGA.L и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор