Сравнение AIFRX с GLLSX
AIFRX (abrdn Global Infrastructure Fund) and GLLSX (abrdn Emerging Markets ex-China Fund) are both mutual funds - AIFRX is a Energy Equities fund managed by Aberdeen, while GLLSX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Aberdeen. Over the past 10 years, AIFRX returned 10.19%/yr vs 15.00%/yr for GLLSX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIFRX charges 0.99%/yr vs 1.23%/yr for GLLSX.
Доходность
Сравнение доходности AIFRX и GLLSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIFRX показывает доходность 11.40%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 45.96%. За последние 10 лет акции AIFRX уступали акциям GLLSX по среднегодовой доходности: 10.19% против 15.00% соответственно.
AIFRX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 11.40%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- 10.19%
GLLSX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 8.91%
- С начала года
- 45.96%
- 6 месяцев
- 50.30%
- 1 год
- 85.77%
- 3 года*
- 29.18%
- 5 лет*
- 17.96%
- 10 лет*
- 15.00%
Сравнение доходности по годам AIFRX и GLLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIFRX abrdn Global Infrastructure Fund | 11.40% | 26.92% | 2.88% | 13.10% | -7.95% | 15.61% | 1.87% | 28.41% | -9.31% | 25.24% |
GLLSX abrdn Emerging Markets ex-China Fund | 45.96% | 34.81% | 0.73% | 21.35% | -23.04% | 36.50% | 15.93% | 23.64% | -11.50% | 23.06% |
Correlation
The correlation between AIFRX and GLLSX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between AIFRX and GLLSX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIFRX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск
AIFRX
GLLSX
Сравнение AIFRX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIFRX | GLLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.74 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 6.14 | -3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | 24.40 | -12.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIFRX | GLLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 4.12 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 1.00 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.85 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.69 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок AIFRX и GLLSX
Максимальная просадка AIFRX за все время составила -38.38%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIFRX и GLLSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIFRX | GLLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.38% | -32.59% | -5.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.42% | -14.39% | +7.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.76% | -20.95% | +5.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -30.02% | +7.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.38% | -32.59% | -5.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.45% | -0.42% | -3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -7.92% | +2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 3.61% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIFRX и GLLSX
Текущая волатильность для abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) составляет 3.31%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 9.87%. Это указывает на то, что AIFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIFRX | GLLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 9.87% | -6.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.19% | 19.06% | -10.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.06% | 21.44% | -11.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.03% | 18.09% | -4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 17.80% | -1.93% |
Сравнение комиссий AIFRX и GLLSX
AIFRX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии GLLSX в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIFRX и GLLSX
Дивидендная доходность AIFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что больше доходности GLLSX в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIFRX abrdn Global Infrastructure Fund | 7.05% | 7.80% | 8.13% | 3.46% | 4.86% | 5.31% | 3.45% | 4.01% | 3.96% | 3.80% | 4.37% | 4.55% |
GLLSX abrdn Emerging Markets ex-China Fund | 1.28% | 1.88% | 0.74% | 0.77% | 29.32% | 22.85% | 0.00% | 3.38% | 9.47% | 8.40% | 1.09% | 0.94% |
Часто задаваемые вопросы
AIFRX and GLLSX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLLSX has higher volatility (9.87%) compared to AIFRX (3.31%). In terms of maximum drawdown, AIFRX dropped -38.38% vs GLLSX's -32.59%.
GLLSX currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIFRX и GLLSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор