PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIFRX с GLLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIFRX с GLLSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).

AIFRX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 2 нояб. 2008 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности AIFRX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIFRX и GLLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIFRX
abrdn Global Infrastructure Fund		12.03%26.92%2.88%13.10%-7.95%15.61%1.87%28.41%-9.31%25.24%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		11.26%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%15.93%23.64%-11.50%23.06%

Доходность по периодам

С начала года, AIFRX показывает доходность 12.03%, что значительно выше, чем у GLLSX с доходностью 11.26%. За последние 10 лет акции AIFRX уступали акциям GLLSX по среднегодовой доходности: 10.71% против 12.16% соответственно.

AIFRX

1 день
0.81%
1 месяц
-0.37%
С начала года
12.03%
6 месяцев
15.36%
1 год
28.91%
3 года*
15.92%
5 лет*
11.05%
10 лет*
10.71%

GLLSX

1 день
2.23%
1 месяц
-2.24%
С начала года
11.26%
6 месяцев
20.31%
1 год
54.57%
3 года*
19.80%
5 лет*
13.09%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Global Infrastructure Fund

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с AIFRX:
AIFRX с PAVEAIFRX с SPYAIFRX с HQHAIFRX с IGNAXAIFRX с FMGIXAIFRX с CGFIXAIFRX с OEPIX
Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с ^GSPCGLLSX с EMXCGLLSX с DESIXGLLSX с DEMIXGLLSX с FSSGXGLLSX с EITEXGLLSX с MADCX

Сравнение комиссий AIFRX и GLLSX

AIFRX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии GLLSX в 1.23%.

GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund
AIFRX
abrdn Global Infrastructure Fund

Доходность на риск

AIFRX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIFRX
Ранг доходности на риск AIFRX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIFRX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIFRX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIFRX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIFRX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIFRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIFRX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIFRXGLLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.46

2.82

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.09

3.41

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.52

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.55

3.92

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.72

16.14

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIFRX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIFRX на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLLSX равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIFRX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIFRXGLLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.82

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.76

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.70

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.58

+0.14

Корреляция

Корреляция между AIFRX и GLLSX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIFRX и GLLSX

Дивидендная доходность AIFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности GLLSX в 1.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIFRX
abrdn Global Infrastructure Fund		7.01%7.80%8.13%3.46%4.86%5.31%3.45%4.01%3.96%3.80%4.37%4.55%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.69%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%

Просадки

Сравнение просадок AIFRX и GLLSX

Максимальная просадка AIFRX за все время составила -38.38%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIFRX и GLLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

AIFRXGLLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.38%

-32.59%

-5.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-14.39%

+5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-30.02%

+7.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.38%

-32.59%

-5.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-9.69%

+7.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-7.99%

+2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

3.50%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности AIFRX и GLLSX

Текущая волатильность для abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) составляет 4.30%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 9.95%. Это указывает на то, что AIFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIFRXGLLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

9.95%

-5.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.36%

16.00%

-8.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

19.80%

-7.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

17.28%

-3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

17.38%

-1.51%