PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIEQ с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIEQ с SCHB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AI Powered Equity ETF (AIEQ) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).

AIEQ и SCHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIEQ - это активно управляемый фонд от ETFMG. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности AIEQ и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AI Powered Equity ETF (AIEQ) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIEQ и SCHB

2026 (YTD)20252024
AIEQ
AI Powered Equity ETF		-3.53%13.96%14.21%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		-3.28%16.94%20.42%

Доходность по периодам

С начала года, AIEQ показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью -3.28%.

AIEQ

1 день
0.73%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-2.63%
1 год
17.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHB

1 день
0.80%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
-1.36%
1 год
18.46%
3 года*
18.16%
5 лет*
10.69%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AI Powered Equity ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с AIEQ:
AIEQ с AIQAIEQ с SPYAIEQ с SMHAIEQ с VOOAIEQ с QQQAIEQ с ARKQAIEQ с SPGP
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY

Сравнение комиссий AIEQ и SCHB

AIEQ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.

AIEQ
AI Powered Equity ETF
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF

Доходность на риск

AIEQ vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIEQ
Ранг доходности на риск AIEQ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIEQ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIEQ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIEQ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIEQ: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIEQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIEQ c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AI Powered Equity ETF (AIEQ) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIEQSCHBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.01

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.53

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.55

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

7.26

-1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIEQ vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIEQ на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHB равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIEQ и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIEQSCHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.01

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.78

-0.23

Корреляция

Корреляция между AIEQ и SCHB составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIEQ и SCHB

Дивидендная доходность AIEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности SCHB в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIEQ
AI Powered Equity ETF		0.45%0.43%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.17%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Просадки

Сравнение просадок AIEQ и SCHB

Максимальная просадка AIEQ за все время составила -24.19%, что меньше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIEQ и SCHB.

Загрузка...

Показатели просадок

AIEQSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.19%

-35.27%

+11.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.35%

-12.22%

-3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-5.51%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-4.15%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.60%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности AIEQ и SCHB

AI Powered Equity ETF (AIEQ) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) имеют волатильность 5.35% и 5.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIEQSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

5.51%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

9.78%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

18.34%

+3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.93%

17.25%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

18.30%

+1.63%