PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIEQ с LEGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIEQ с LEGR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIEQ (AI Powered Equity ETF) and LEGR (First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF) are both exchange-traded funds - AIEQ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by ETFMG, while LEGR is a Blockchain fund tracking the Indxx Blockchain Index. AIEQ is actively managed, while LEGR is passively managed. Over the past year, AIEQ returned 23.23% vs 30.85% for LEGR. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIEQ charges 0.80%/yr vs 0.65%/yr for LEGR.

Доходность

Сравнение доходности AIEQ и LEGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AI Powered Equity ETF (AIEQ) и First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIEQ показывает доходность 11.01%, что значительно ниже, чем у LEGR с доходностью 12.57%.

AIEQ

1 день
0.38%
1 месяц
4.61%
С начала года
11.01%
6 месяцев
11.21%
1 год
23.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LEGR

1 день
0.16%
1 месяц
6.10%
С начала года
12.57%
6 месяцев
15.39%
1 год
30.85%
3 года*
23.96%
5 лет*
11.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIEQ и LEGR

2026 (YTD)20252024
AIEQ
AI Powered Equity ETF		11.01%13.96%14.21%
LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF		12.57%30.83%15.94%

Correlation

The correlation between AIEQ and LEGR is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.76

The correlation between AIEQ and LEGR has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIEQ и LEGR

Секторы
AIEQ
LEGR

Технологии

35.7%
27.3%

Финансовые услуги

13.1%
42.5%

Коммуникационные услуги

12.3%
8.9%

Потребительский циклический сектор

10.5%
8.5%

Промышленность

8.3%
5.6%

Здравоохранение

7.1%
1.3%

Потребительский защитный сектор

5.7%
1.4%

Энергетика

2.7%
0.8%

Сырьевые материалы

2.4%
1.6%

Недвижимость

1.7%

-

Коммунальные услуги

0.6%
2.1%

Технологии

AIEQ
35.7%
LEGR
27.3%

Финансовые услуги

AIEQ
13.1%
LEGR
42.5%

Коммуникационные услуги

AIEQ
12.3%
LEGR
8.9%

Потребительский циклический сектор

AIEQ
10.5%
LEGR
8.5%

Промышленность

AIEQ
8.3%
LEGR
5.6%

Здравоохранение

AIEQ
7.1%
LEGR
1.3%

Потребительский защитный сектор

AIEQ
5.7%
LEGR
1.4%

Энергетика

AIEQ
2.7%
LEGR
0.8%

Сырьевые материалы

AIEQ
2.4%
LEGR
1.6%

Недвижимость

AIEQ
1.7%
LEGR

-

Коммунальные услуги

AIEQ
0.6%
LEGR
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AI Powered Equity ETF

First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF

Часто сравнивают с AIEQ:
AIEQ с SMHAIEQ с AIQAIEQ с SPYAIEQ с QQQAIEQ с VOOAIEQ с ARKQAIEQ с SPGP
Часто сравнивают с LEGR:
LEGR с BLOKLEGR с IBLCLEGR с BITOLEGR с DAPPLEGR с VOOLEGR с IBITLEGR с VGT

Доходность на риск

AIEQ vs. LEGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIEQ
Ранг доходности на риск AIEQ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIEQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIEQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIEQ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIEQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIEQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
LEGR
Ранг доходности на риск LEGR: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEGR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEGR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEGR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEGR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEGR: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIEQ c LEGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AI Powered Equity ETF (AIEQ) и First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIEQLEGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.27

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.12

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.40

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

2.98

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.92

11.28

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIEQ vs. LEGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIEQ на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LEGR равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIEQ и LEGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIEQLEGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.27

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.60

+0.27

Просадки

Сравнение просадок AIEQ и LEGR

Максимальная просадка AIEQ за все время составила -24.19%, что меньше максимальной просадки LEGR в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIEQ и LEGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIEQLEGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.19%

-36.12%

+11.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-10.40%

+1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-1.34%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-6.61%

+3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.74%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности AIEQ и LEGR

Текущая волатильность для AI Powered Equity ETF (AIEQ) составляет 3.05%, в то время как у First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что AIEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIEQLEGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

4.85%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

11.22%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

13.62%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.46%

16.96%

+2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.46%

20.31%

-0.85%

Сравнение комиссий AIEQ и LEGR

AIEQ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии LEGR в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIEQ и LEGR

Дивидендная доходность AIEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности LEGR в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AIEQ
AI Powered Equity ETF		0.39%0.43%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF		1.66%1.84%2.40%2.56%2.64%1.80%0.95%2.04%1.30%

Часто задаваемые вопросы

AIEQ and LEGR have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEGR has higher volatility (4.85%) compared to AIEQ (3.05%). In terms of maximum drawdown, AIEQ dropped -24.19% vs LEGR's -36.12%.

On 1-year performance, LEGR leads with 30.85% vs 23.23% for AIEQ. On fees, LEGR is cheaper at 0.65% per year. On volatility, AIEQ has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LEGR has performed better with a 30.85% return vs 23.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LEGR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.80% for AIEQ.

LEGR has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 0.39% for AIEQ.

AIEQ is categorized as Large Cap Growth Equities, while LEGR is Blockchain. They also come from different issuers: ETFMG and First Trust. Their fees differ too: 0.80% for AIEQ and 0.65% for LEGR.

LEGR currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIEQ и LEGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор