PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIEMX с LZEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIEMX с LZEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Emerging Markets Fund (AIEMX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).

AIEMX управляется Alger. Фонд был запущен 28 дек. 2010 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности AIEMX и LZEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Emerging Markets Fund (AIEMX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIEMX и LZEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIEMX
Alger Emerging Markets Fund		0.15%25.30%5.60%13.49%-32.52%-0.45%37.17%21.98%-21.81%38.72%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		6.61%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%-18.11%28.02%

Доходность по периодам

С начала года, AIEMX показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у LZEMX с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции AIEMX уступали акциям LZEMX по среднегодовой доходности: 6.57% против 9.39% соответственно.

AIEMX

1 день
3.20%
1 месяц
-9.76%
С начала года
0.15%
6 месяцев
2.85%
1 год
23.96%
3 года*
13.55%
5 лет*
-0.33%
10 лет*
6.57%

LZEMX

1 день
1.54%
1 месяц
-7.29%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.90%
1 год
40.50%
3 года*
22.54%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Emerging Markets Fund

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с AIEMX:
AIEMX с FDGRXAIEMX с EAEMXAIEMX с DEMIXAIEMX с BADEXAIEMX с FCEEXAIEMX с LCSMXAIEMX с ALBAX
Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с FSPSXLZEMX с EEMLZEMX с DEMIXLZEMX с SCHE

Сравнение комиссий AIEMX и LZEMX

AIEMX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии LZEMX в 1.06%.

AIEMX
Alger Emerging Markets Fund
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Доходность на риск

AIEMX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIEMX
Ранг доходности на риск AIEMX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIEMX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIEMX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIEMX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIEMX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIEMX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIEMX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Emerging Markets Fund (AIEMX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIEMXLZEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

2.95

-1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

3.72

-1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.57

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

3.86

-2.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.64

14.21

-7.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIEMX vs. LZEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIEMX на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа LZEMX равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIEMX и LZEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIEMXLZEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.95

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.78

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.58

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.39

-0.24

Корреляция

Корреляция между AIEMX и LZEMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIEMX и LZEMX

Дивидендная доходность AIEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности LZEMX в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIEMX
Alger Emerging Markets Fund		0.05%0.05%0.31%0.00%0.00%4.19%0.00%5.08%2.35%3.58%0.00%0.00%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.92%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%

Просадки

Сравнение просадок AIEMX и LZEMX

Максимальная просадка AIEMX за все время составила -46.21%, что меньше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIEMX и LZEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

AIEMXLZEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.21%

-60.08%

+13.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-10.42%

-4.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.75%

-30.55%

-13.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.21%

-44.08%

-2.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.45%

-9.04%

-3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.41%

-16.71%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.89%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности AIEMX и LZEMX

Alger Emerging Markets Fund (AIEMX) имеет более высокую волатильность в 10.03% по сравнению с Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что AIEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIEMXLZEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.03%

6.23%

+3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.39%

9.72%

+4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

14.30%

+4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

14.11%

+4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

16.34%

+2.93%