PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIEMX с GLLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIEMX с GLLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Emerging Markets Fund (AIEMX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).

AIEMX управляется Alger. Фонд был запущен 28 дек. 2010 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности AIEMX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Emerging Markets Fund (AIEMX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIEMX и GLLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIEMX
Alger Emerging Markets Fund		0.15%25.30%5.60%13.49%-32.52%-0.45%37.17%21.98%-21.81%38.72%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		8.83%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%15.93%23.64%-11.50%23.06%

Доходность по периодам

С начала года, AIEMX показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции AIEMX уступали акциям GLLSX по среднегодовой доходности: 6.57% против 11.92% соответственно.

AIEMX

1 день
3.20%
1 месяц
-9.76%
С начала года
0.15%
6 месяцев
2.85%
1 год
23.96%
3 года*
13.55%
5 лет*
-0.33%
10 лет*
6.57%

GLLSX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.26%
С начала года
8.83%
6 месяцев
18.55%
1 год
52.10%
3 года*
18.93%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Emerging Markets Fund

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с AIEMX:
AIEMX с FDGRXAIEMX с DEMIXAIEMX с EAEMXAIEMX с BADEXAIEMX с FCEEXAIEMX с ALBAXAIEMX с LCSMX
Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с ^GSPCGLLSX с EMXCGLLSX с DEMIXGLLSX с DESIXGLLSX с FSSGXGLLSX с EITEXGLLSX с MADCX

Сравнение комиссий AIEMX и GLLSX

AIEMX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии GLLSX в 1.23%.

AIEMX
Alger Emerging Markets Fund
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Доходность на риск

AIEMX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIEMX
Ранг доходности на риск AIEMX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIEMX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIEMX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIEMX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIEMX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIEMX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIEMX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Emerging Markets Fund (AIEMX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIEMXGLLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

2.70

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

3.29

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.50

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

3.64

-2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.64

15.21

-8.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIEMX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIEMX на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа GLLSX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIEMX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIEMXGLLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.70

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.73

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.69

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.57

-0.42

Корреляция

Корреляция между AIEMX и GLLSX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIEMX и GLLSX

Дивидендная доходность AIEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности GLLSX в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIEMX
Alger Emerging Markets Fund		0.05%0.05%0.31%0.00%0.00%4.19%0.00%5.08%2.35%3.58%0.00%0.00%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.72%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%

Просадки

Сравнение просадок AIEMX и GLLSX

Максимальная просадка AIEMX за все время составила -46.21%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIEMX и GLLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

AIEMXGLLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.21%

-32.59%

-13.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-14.39%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.75%

-30.02%

-13.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.21%

-32.59%

-13.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.45%

-11.66%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.41%

-7.99%

-9.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.44%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности AIEMX и GLLSX

Текущая волатильность для Alger Emerging Markets Fund (AIEMX) составляет 10.03%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что AIEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIEMXGLLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.03%

11.43%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.39%

15.86%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

19.71%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

17.27%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

17.37%

+1.90%