PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIEMX с CEMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIEMX с CEMFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Emerging Markets Fund (AIEMX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX).

AIEMX управляется Alger. Фонд был запущен 28 дек. 2010 г.. CEMFX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности AIEMX и CEMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Emerging Markets Fund (AIEMX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIEMX и CEMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIEMX
Alger Emerging Markets Fund		2.27%25.30%5.60%13.49%-32.52%-0.45%37.17%21.98%-21.81%38.72%
CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund		10.31%31.39%9.51%26.45%-16.15%6.74%8.70%19.75%-16.90%29.82%

Доходность по периодам

С начала года, AIEMX показывает доходность 2.27%, что значительно ниже, чем у CEMFX с доходностью 10.31%. За последние 10 лет акции AIEMX уступали акциям CEMFX по среднегодовой доходности: 6.79% против 9.92% соответственно.

AIEMX

1 день
2.12%
1 месяц
-3.02%
С начала года
2.27%
6 месяцев
4.22%
1 год
26.70%
3 года*
14.35%
5 лет*
0.09%
10 лет*
6.79%

CEMFX

1 день
3.00%
1 месяц
-4.10%
С начала года
10.31%
6 месяцев
14.10%
1 год
42.11%
3 года*
22.82%
5 лет*
11.19%
10 лет*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Emerging Markets Fund

Cullen Emerging Markets High Dividend Fund

Часто сравнивают с AIEMX:
AIEMX с FDGRXAIEMX с EAEMXAIEMX с DEMIXAIEMX с BADEXAIEMX с COBYXAIEMX с FCEEXAIEMX с LCSMX
Часто сравнивают с CEMFX:
CEMFX с FTECCEMFX с KNGCEMFX с STAGCEMFX с ZEM.TOCEMFX с FHKCXCEMFX с GQGIXCEMFX с MIEIX

Сравнение комиссий AIEMX и CEMFX

AIEMX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии CEMFX в 1.00%.

AIEMX
Alger Emerging Markets Fund
CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund

Доходность на риск

AIEMX vs. CEMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIEMX
Ранг доходности на риск AIEMX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIEMX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIEMX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIEMX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIEMX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIEMX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
CEMFX
Ранг доходности на риск CEMFX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMFX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMFX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMFX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMFX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIEMX c CEMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Emerging Markets Fund (AIEMX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIEMXCEMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

2.57

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

3.23

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.49

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

3.45

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.55

12.55

-5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIEMX vs. CEMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIEMX на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа CEMFX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIEMX и CEMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIEMXCEMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.57

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.79

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.67

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.48

-0.32

Корреляция

Корреляция между AIEMX и CEMFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIEMX и CEMFX

Дивидендная доходность AIEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности CEMFX в 1.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIEMX
Alger Emerging Markets Fund		0.05%0.05%0.31%0.00%0.00%4.19%0.00%5.08%2.35%3.58%0.00%0.00%
CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund		1.97%1.72%3.31%4.68%1.26%2.62%2.13%4.16%2.26%3.59%3.65%4.60%

Просадки

Сравнение просадок AIEMX и CEMFX

Максимальная просадка AIEMX за все время составила -46.21%, что больше максимальной просадки CEMFX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIEMX и CEMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

AIEMXCEMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.21%

-39.30%

-6.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-12.41%

-2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.75%

-28.13%

-15.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.21%

-39.30%

-6.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.60%

-9.52%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.41%

-9.69%

-7.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.41%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности AIEMX и CEMFX

Alger Emerging Markets Fund (AIEMX) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что AIEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIEMXCEMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.09%

6.99%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.54%

12.67%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.70%

16.59%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

14.15%

+4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.28%

14.95%

+4.33%