PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIBU с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIBU с XTJL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL).

AIBU и XTJL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIBU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive US AI & Big Data Index. Фонд был запущен 15 мая 2024 г.. XTJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности AIBU и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIBU и XTJL

2026 (YTD)20252024
AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares		-24.90%42.25%38.36%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		-0.71%15.42%8.16%

Доходность по периодам

С начала года, AIBU показывает доходность -24.90%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью -0.71%.

AIBU

1 день
2.91%
1 месяц
-7.44%
С начала года
-24.90%
6 месяцев
-31.12%
1 год
36.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XTJL

1 день
0.66%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
1.81%
1 год
16.00%
3 года*
14.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с AIBU:
AIBU с SOXLAIBU с UCYBAIBU с TQQQAIBU с IVESAIBU с QQUPAIBU с DAPPAIBU с WCBR
Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с FMXTJL с SPYXTJL с NFLUXTJL с HIMZXTJL с CONLXTJL с BMNUXTJL с NVDL

Сравнение комиссий AIBU и XTJL

AIBU берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.

AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Доходность на риск

AIBU vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIBU
Ранг доходности на риск AIBU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIBU: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIBU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIBU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIBU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIBU: 2626
Ранг коэф-та Мартина
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIBU c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIBUXTJLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.88

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.41

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

1.18

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.14

7.45

-5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIBU vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIBU на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа XTJL равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIBU и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIBUXTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.88

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.57

-0.15

Корреляция

Корреляция между AIBU и XTJL составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIBU и XTJL

Дивидендная доходность AIBU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares		2.98%2.27%1.33%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIBU и XTJL

Максимальная просадка AIBU за все время составила -51.17%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBU и XTJL.

Загрузка...

Показатели просадок

AIBUXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.17%

-23.24%

-27.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.71%

-13.81%

-34.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.21%

-2.12%

-40.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.70%

-4.18%

-9.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.73%

2.19%

+16.54%

Волатильность

Сравнение волатильности AIBU и XTJL

Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) имеет более высокую волатильность в 18.21% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что AIBU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIBUXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.21%

4.50%

+13.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.52%

6.30%

+31.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.05%

18.18%

+41.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.62%

15.46%

+40.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.62%

15.46%

+40.16%