Сравнение AIBU с EPAI
AIBU (Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares) and EPAI (Harbor AI Inflection Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AIBU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index, while EPAI is a Technology Equities fund actively managed by Harbor. AIBU is passively managed, while EPAI is actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIBU charges 0.96%/yr vs 0.88%/yr for EPAI.
Доходность
Сравнение доходности AIBU и EPAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIBU показывает доходность 17.63%, что значительно ниже, чем у EPAI с доходностью 35.72%.
AIBU
- 1 день
- -5.10%
- 1 месяц
- -10.04%
- 6 месяцев
- 15.47%
- С начала года
- 17.63%
- 1 год
- 34.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EPAI
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -7.50%
- 6 месяцев
- 23.11%
- С начала года
- 35.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIBU и EPAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares | 17.63% | 7.71% |
EPAI Harbor AI Inflection Strategy ETF | 35.72% | -0.33% |
Correlation
The correlation between AIBU and EPAI is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIBU vs. EPAI — Ранг доходности на риск
AIBU
EPAI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AIBU c EPAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и Harbor AI Inflection Strategy ETF (EPAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIBU | EPAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIBU и EPAI
Максимальная просадка AIBU за все время составила -51.17%, что больше максимальной просадки EPAI в -14.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBU и EPAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIBU | EPAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.17% | -14.76% | -36.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.00% | -14.76% | -9.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.97% | -3.30% | -10.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBU и EPAI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIBU | EPAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.18% | 35.83% | +15.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.79% | 35.83% | +19.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.79% | 35.83% | +19.96% |
Сравнение комиссий AIBU и EPAI
AIBU берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии EPAI в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBU и EPAI
Дивидендная доходность AIBU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, тогда как EPAI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares | 1.83% | 2.27% | 1.33% |
EPAI Harbor AI Inflection Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AIBU and EPAI have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EPAI is cheaper at 0.88% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EPAI is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.96% for AIBU.
AIBU has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.00% for EPAI.
AIBU is categorized as Leveraged Equities, while EPAI is Technology Equities. They also come from different issuers: Direxion and Harbor. Their fees differ too: 0.96% for AIBU and 0.88% for EPAI.
Подберите оптимальное распределение для AIBU и EPAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор