Сравнение AIBU с ABNG
AIBU (Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares) and ABNG (Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. AIBU is passively managed, while ABNG is actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. AIBU charges 0.96%/yr vs 0.75%/yr for ABNG.
Доходность
Сравнение доходности AIBU и ABNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIBU показывает доходность 45.72%, что значительно выше, чем у ABNG с доходностью -12.01%.
AIBU
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 24.46%
- С начала года
- 45.72%
- 6 месяцев
- 34.76%
- 1 год
- 104.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABNG
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -9.63%
- С начала года
- -12.01%
- 6 месяцев
- 9.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIBU и ABNG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares | 45.72% | -2.66% |
ABNG Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF | -12.01% | 30.68% |
Correlation
The correlation between AIBU and ABNG is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIBU vs. ABNG — Ранг доходности на риск
AIBU
ABNG
Сравнение AIBU c ABNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF (ABNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIBU | ABNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIBU | ABNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 0.47 | +0.75 |
Просадки
Сравнение просадок AIBU и ABNG
Максимальная просадка AIBU за все время составила -51.17%, что больше максимальной просадки ABNG в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBU и ABNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIBU | ABNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.17% | -33.03% | -18.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -17.07% | +11.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.74% | -11.77% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBU и ABNG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIBU | ABNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.71% | 62.89% | -15.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.33% | 62.89% | -7.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.33% | 62.89% | -7.56% |
Сравнение комиссий AIBU и ABNG
AIBU берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии ABNG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBU и ABNG
Дивидендная доходность AIBU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, тогда как ABNG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ABNG Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares | 1.54% | 2.27% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
AIBU and ABNG have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ABNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ABNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.96% for AIBU.
AIBU has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.00% for ABNG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.96% for AIBU and 0.75% for ABNG.
Подберите оптимальное распределение для AIBU и ABNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор