PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIAI.L с CLPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIAI.L с CLPAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIAI.L (L&G Artificial Intelligence UCITS ETF) and CLPAX (Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund) are both funds - AIAI.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while CLPAX is a Derivative Income fund managed by Catalyst Mutual Funds. Over the past 5 years, AIAI.L returned 18.10%/yr vs 9.33%/yr for CLPAX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIAI.L charges 0.49%/yr vs 1.74%/yr for CLPAX.

Доходность

Сравнение доходности AIAI.L и CLPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L) и Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIAI.L показывает доходность 42.35%, что значительно выше, чем у CLPAX с доходностью 16.56%.

AIAI.L

1 день
-1.83%
1 месяц
18.80%
С начала года
42.35%
6 месяцев
39.03%
1 год
75.99%
3 года*
38.01%
5 лет*
18.10%
10 лет*
—

CLPAX

1 день
-0.44%
1 месяц
4.67%
С начала года
16.56%
6 месяцев
11.98%
1 год
28.56%
3 года*
17.45%
5 лет*
9.33%
10 лет*
7.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIAI.L и CLPAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AIAI.L
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF		42.35%30.30%18.45%59.58%-40.29%9.81%68.60%3.43%
CLPAX
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund		16.56%12.32%11.42%35.92%-30.54%13.11%5.25%5.08%

Correlation

The correlation between AIAI.L and CLPAX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2019 г.

0.55

The correlation between AIAI.L and CLPAX shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.67 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с AIAI.L:
AIAI.L с AIAG.LAIAI.L с INTL.LAIAI.L с SMHAIAI.L с SMGB.LAIAI.L с GOAI.DEAIAI.L с VEVE.ASAIAI.L с NASD.L
Часто сравнивают с CLPAX:
CLPAX с ^IBEXCLPAX с ROMCLPAX с QQQCLPAX с WFSPXCLPAX с SWPPXCLPAX с VOOCLPAX с VTSAX

Доходность на риск

AIAI.L vs. CLPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIAI.L
Ранг доходности на риск AIAI.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIAI.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIAI.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIAI.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIAI.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIAI.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
CLPAX
Ранг доходности на риск CLPAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLPAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLPAX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLPAX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLPAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLPAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIAI.L c CLPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L) и Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIAI.LCLPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.00
2.04

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
2.84

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.35

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

2.17

+2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.60

6.07

+8.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIAI.L vs. CLPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIAI.L на текущий момент составляет 3.00, что выше коэффициента Шарпа CLPAX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIAI.L и CLPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIAI.LCLPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00

2.04

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.59

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.46

+0.31

Просадки

Сравнение просадок AIAI.L и CLPAX

Максимальная просадка AIAI.L за все время составила -49.61%, что больше максимальной просадки CLPAX в -32.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIAI.L и CLPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIAI.LCLPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.61%

-32.47%

-17.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.80%

-12.87%

-3.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.96%

-18.37%

-11.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.61%

-32.47%

-17.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-0.95%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.16%

-8.08%

-6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

4.59%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности AIAI.L и CLPAX

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что AIAI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIAI.LCLPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.67%

4.95%

+5.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.49%

10.25%

+10.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.55%

13.66%

+12.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.59%

15.81%

+12.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.81%

14.47%

+14.34%

Сравнение комиссий AIAI.L и CLPAX

AIAI.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CLPAX в 1.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIAI.L и CLPAX

AIAI.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.81%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIAI.L
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CLPAX
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund		7.81%9.10%0.00%0.00%2.68%0.32%0.49%5.41%0.30%0.02%0.00%17.26%

Часто задаваемые вопросы

AIAI.L and CLPAX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIAI.L и CLPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор