PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AIAI.L с CLPAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AIAI.L и CLPAX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение AIAI.L с CLPAX

Последнее обновление 17 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L) и Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX).

AIAI.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г.. CLPAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIAI.L или CLPAX.

Доходность

Сравнение доходности AIAI.L и CLPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L) и Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIAI.L:

0.66

CLPAX:

0.36

Коэф-т Сортино

AIAI.L:

1.08

CLPAX:

0.71

Коэф-т Омега

AIAI.L:

1.14

CLPAX:

1.09

Коэф-т Кальмара

AIAI.L:

0.64

CLPAX:

0.41

Коэф-т Мартина

AIAI.L:

2.02

CLPAX:

1.21

Индекс Язвы

AIAI.L:

9.47%

CLPAX:

6.23%

Дневная вол-ть

AIAI.L:

28.27%

CLPAX:

18.62%

Макс. просадка

AIAI.L:

-49.61%

CLPAX:

-32.47%

Текущая просадка

AIAI.L:

-5.93%

CLPAX:

-2.47%

Доходность по периодам

С начала года, AIAI.L показывает доходность 5.51%, что значительно выше, чем у CLPAX с доходностью 2.75%.

AIAI.L

С начала года

5.51%

1 месяц

1.66%

6 месяцев

1.55%

1 год

19.16%

3 года

26.19%

5 лет

14.45%

10 лет

N/A

CLPAX

С начала года

2.75%

1 месяц

1.05%

6 месяцев

-1.61%

1 год

6.67%

3 года

13.53%

5 лет

6.53%

10 лет

3.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund

Сравнение комиссий AIAI.L и CLPAX

AIAI.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CLPAX в 1.74%.

CLPAX
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund
AIAI.L
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIAI.L и CLPAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AIAI.L
Ранг риск-скорректированной доходности AIAI.L, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIAI.L, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIAI.L, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIAI.L, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIAI.L, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIAI.L, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
CLPAX
Ранг риск-скорректированной доходности CLPAX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLPAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLPAX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLPAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLPAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLPAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIAI.L c CLPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L) и Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AIAI.L на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа CLPAX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIAI.L и CLPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIAI.L и CLPAX

Ни AIAI.L, ни CLPAX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AIAI.L
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CLPAX
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund		0.00%0.00%0.00%2.68%0.32%0.49%5.41%0.29%0.02%0.00%17.72%1.89%

Просадки

Сравнение просадок AIAI.L и CLPAX

Максимальная просадка AIAI.L за все время составила -49.61%, что больше максимальной просадки CLPAX в -32.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIAI.L и CLPAX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AIAI.L и CLPAX

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что AIAI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...