PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIA с VAPX.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIA с VAPX.AS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia 50 ETF (AIA) и Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (VAPX.AS).

AIA и VAPX.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Asia 50. Фонд был запущен 13 нояб. 2007 г.. VAPX.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AIA и VAPX.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia 50 ETF (AIA) и Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (VAPX.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIA и VAPX.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIA
iShares Asia 50 ETF		10.14%47.79%20.26%4.32%-24.08%-10.91%33.73%22.21%-14.22%45.00%
VAPX.AS
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF		15.15%40.96%-5.63%9.36%-12.77%1.32%18.39%16.06%-14.57%31.80%
Разные валюты инструментов

AIA торгуется в USD, в то время как VAPX.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VAPX.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AIA показывает доходность 10.14%, что значительно ниже, чем у VAPX.AS с доходностью 15.15%. За последние 10 лет акции AIA превзошли акции VAPX.AS по среднегодовой доходности: 11.95% против 9.32% соответственно.

AIA

1 день
1.18%
1 месяц
-7.60%
С начала года
10.14%
6 месяцев
14.00%
1 год
51.63%
3 года*
23.25%
5 лет*
5.17%
10 лет*
11.95%

VAPX.AS

1 день
5.36%
1 месяц
-7.79%
С начала года
15.15%
6 месяцев
24.91%
1 год
57.07%
3 года*
17.69%
5 лет*
7.08%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Asia 50 ETF

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF

Часто сравнивают с AIA:
AIA с EEMAAIA с SPYAIA с VPLAIA с IOOAIA с GMFAIA с VWOAIA с EPP
Часто сравнивают с VAPX.AS:
VAPX.AS с EEMAVAPX.AS с VOOVAPX.AS с IDAP.LVAPX.AS с V3PA.DEVAPX.AS с VUGVAPX.AS с PRFVAPX.AS с SCHD

Сравнение комиссий AIA и VAPX.AS

AIA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VAPX.AS в 0.15%.

AIA
iShares Asia 50 ETF
VAPX.AS
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF

Доходность на риск

AIA vs. VAPX.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIA
Ранг доходности на риск AIA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VAPX.AS
Ранг доходности на риск VAPX.AS: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAPX.AS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAPX.AS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAPX.AS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAPX.AS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAPX.AS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIA c VAPX.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (VAPX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIAVAPX.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

2.58

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

3.20

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.49

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

4.80

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.29

20.43

-8.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIA vs. VAPX.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIA на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VAPX.AS равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIA и VAPX.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIAVAPX.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.58

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.38

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.49

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.36

-0.11

Корреляция

Корреляция между AIA и VAPX.AS составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIA и VAPX.AS

Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности VAPX.AS в 1.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIA
iShares Asia 50 ETF		2.27%2.50%2.78%2.07%2.59%1.54%1.11%2.24%2.49%1.45%2.29%2.88%
VAPX.AS
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF		1.99%2.41%3.16%3.28%4.23%2.95%1.80%2.96%3.03%2.78%2.57%3.20%

Просадки

Сравнение просадок AIA и VAPX.AS

Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, что больше максимальной просадки VAPX.AS в -39.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и VAPX.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

AIAVAPX.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.89%

-36.99%

-23.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.52%

-13.12%

-3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.12%

-19.68%

-31.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.64%

-36.99%

-17.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.68%

-8.63%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.81%

-6.64%

-10.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

3.11%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности AIA и VAPX.AS

iShares Asia 50 ETF (AIA) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (VAPX.AS) с волатильностью 10.18%. Это указывает на то, что AIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAPX.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIAVAPX.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.21%

10.18%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.49%

16.50%

+2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.41%

21.90%

+4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.87%

18.10%

+6.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.19%

18.75%

+4.44%