Сравнение FCR-UN.TO с TA.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Capital Real Estate Investment Trust (FCR-UN.TO) и TransAlta Corporation (TA.TO).

Доходность

Сравнение доходности FCR-UN.TO и TA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в First Capital Real Estate Investment Trust (FCR-UN.TO) и TransAlta Corporation (TA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCR-UN.TO и TA.TO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FCR-UN.TO First Capital Real Estate Investment Trust	11.99%	17.08%	16.59%	-3.27%	-7.64%	42.71%	-30.44%	13.36%	-4.95%	4.62%
TA.TO TransAlta Corporation	6.96%	-13.24%	88.48%	-7.32%	-12.42%	47.57%	6.20%	69.12%	-23.22%	2.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FCR-UN.TO:

CA$4.45B

TA.TO:

CA$5.49B

EPS

FCR-UN.TO:

CA$4.99

TA.TO:

-CA$0.46

Коэффициент P/S

FCR-UN.TO:

6.00

TA.TO:

2.32

Коэффициент P/B

FCR-UN.TO:

0.92

TA.TO:

12.02

Общая выручка (12 мес.)

FCR-UN.TO:

CA$743.81M

TA.TO:

CA$2.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

FCR-UN.TO:

CA$470.51M

TA.TO:

CA$732.00M

EBITDA (12 мес.)

FCR-UN.TO:

CA$447.26M

TA.TO:

CA$638.00M

Доходность по периодам

С начала года, FCR-UN.TO показывает доходность 11.99%, что значительно выше, чем у TA.TO с доходностью 6.96%. За последние 10 лет акции FCR-UN.TO уступали акциям TA.TO по среднегодовой доходности: 4.56% против 14.14% соответственно.

FCR-UN.TO

1 день: 1.50%

1 месяц: -0.72%

С начала года: 11.99%

6 месяцев: 7.83%

1 год: 31.54%

3 года*: 15.98%

5 лет*: 9.71%

10 лет*: 4.56%

TA.TO

1 день: 1.15%

1 месяц: -2.12%

С начала года: 6.96%

6 месяцев: -3.33%

1 год: 38.76%

3 года*: 18.23%

5 лет*: 10.77%

10 лет*: 14.14%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

First Capital Real Estate Investment Trust

Название символа

TransAlta Corporation

Часто сравнивают с FCR-UN.TO:

FCR-UN.TO с SRU-UN.TO FCR-UN.TO с REI-UN.TO FCR-UN.TO с KMP-UN.TO FCR-UN.TO с IGM.TO FCR-UN.TO с AI.TO FCR-UN.TO с AP-UN.TO FCR-UN.TO с VFV.TO

Часто сравнивают с TA.TO:

TA.TO с CPX.TO TA.TO с NPI.TO TA.TO с EMA.TO TA.TO с AAPL TA.TO с STRL TA.TO с CNQ.TO TA.TO с FTS.TO

Доходность на риск

FCR-UN.TO vs. TA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCR-UN.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TA.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCR-UN.TO c TA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Capital Real Estate Investment Trust (FCR-UN.TO) и TransAlta Corporation (TA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FCR-UN.TO	TA.TO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.93	0.98	+0.95
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.69	1.48	+1.21
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.33	1.20	+0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.29	1.17	+3.12
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	13.64	2.32	+11.32
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCR-UN.TO vs. TA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCR-UN.TO на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа TA.TO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCR-UN.TO и TA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FCR-UN.TO	TA.TO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.93	0.98	+0.95
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.49	0.34	+0.15
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.21	0.44	-0.24
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.35	—	—

Корреляция

Корреляция между FCR-UN.TO и TA.TO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCR-UN.TO и TA.TO

Дивидендная доходность FCR-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности TA.TO в 1.41%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FCR-UN.TO First Capital Real Estate Investment Trust	4.27%	4.70%	5.09%	5.63%	3.43%	2.29%	6.38%	3.47%	4.56%	4.15%	4.16%	4.69%
TA.TO TransAlta Corporation	1.41%	1.47%	1.18%	2.00%	1.69%	1.32%	1.75%	1.72%	2.86%	2.15%	2.15%	14.66%

Просадки

Сравнение просадок FCR-UN.TO и TA.TO

Максимальная просадка FCR-UN.TO за все время составила -63.96%, что меньше максимальной просадки TA.TO в -100.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCR-UN.TO и TA.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

	FCR-UN.TO	TA.TO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-63.96%	-100.01%	+36.05%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-7.71%	-34.12%	+26.41%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-29.38%	-44.20%	+14.82%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-49.80%	-50.61%	+0.81%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.78%	-100.00%	+98.22%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-15.37%	-99.53%	+84.16%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.42%	17.19%	-14.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FCR-UN.TO и TA.TO

Текущая волатильность для First Capital Real Estate Investment Trust (FCR-UN.TO) составляет 5.37%, в то время как у TransAlta Corporation (TA.TO) волатильность равна 11.14%. Это указывает на то, что FCR-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FCR-UN.TO	TA.TO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.37%	11.14%	-5.77%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.44%	30.23%	-18.79%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.45%	39.67%	-23.22%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.81%	31.67%	-11.86%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.36%	32.03%	-9.67%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FCR-UN.TO и TA.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Capital Real Estate Investment Trust и TransAlta Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(FCR-UN.TO) Общая выручка

(TA.TO) Общая выручка

Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение FCR-UN.TO с TA.TO

Доходность

Сравнение доходности FCR-UN.TO и TA.TO

Сравнение доходности по годам FCR-UN.TO и TA.TO

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

FCR-UN.TO

TA.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

FCR-UN.TO vs. TA.TO — Ранг доходности на риск

FCR-UN.TO

TA.TO

Сравнение FCR-UN.TO c TA.TO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FCR-UN.TO vs. TA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCR-UN.TO и TA.TO

Просадки

Сравнение просадок FCR-UN.TO и TA.TO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FCR-UN.TO и TA.TO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FCR-UN.TO и TA.TO