PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHYB с AVUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AHYB с AVUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Select High Yield ETF (AHYB) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS).

AHYB и AVUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AHYB - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained (BB). Фонд был запущен 16 нояб. 2021 г.. AVUS - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AHYB и AVUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Select High Yield ETF (AHYB) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AHYB и AVUS

2026 (YTD)20252024202320222021
AHYB
American Century Select High Yield ETF		-0.22%8.96%6.32%11.69%-10.26%0.84%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		0.33%16.68%20.43%21.77%-13.82%0.17%

Доходность по периодам

С начала года, AHYB показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у AVUS с доходностью 0.33%.

AHYB

1 день
0.23%
1 месяц
-0.90%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
1.30%
1 год
6.88%
3 года*
7.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVUS

1 день
0.66%
1 месяц
-3.83%
С начала года
0.33%
6 месяцев
3.26%
1 год
22.03%
3 года*
17.95%
5 лет*
11.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Select High Yield ETF

Avantis U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с AHYB:
AHYB с BSJOAHYB с FHYTXAHYB с SGOVAHYB с HYBIAHYB с AVIGAHYB с AVESAHYB с AVLC
Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с DFAUAVUS с AVLVAVUS с VV

Сравнение комиссий AHYB и AVUS

AHYB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AVUS в 0.15%.

AHYB
American Century Select High Yield ETF
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF

Доходность на риск

AHYB vs. AVUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHYB
Ранг доходности на риск AHYB: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHYB: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHYB: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHYB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHYB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHYB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHYB c AVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Select High Yield ETF (AHYB) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHYBAVUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.18

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.74

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.73

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.56

8.49

+2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHYB vs. AVUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHYB на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUS равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHYB и AVUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHYBAVUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.18

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.70

-0.20

Корреляция

Корреляция между AHYB и AVUS составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHYB и AVUS

Дивидендная доходность AHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что больше доходности AVUS в 1.03%

TTM2025202420232022202120202019
AHYB
American Century Select High Yield ETF		5.49%5.80%5.87%5.28%5.06%0.60%0.00%0.00%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		1.03%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%

Просадки

Сравнение просадок AHYB и AVUS

Максимальная просадка AHYB за все время составила -14.76%, что меньше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHYB и AVUS.

Загрузка...

Показатели просадок

AHYBAVUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.76%

-37.04%

+22.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.52%

-13.01%

+9.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-4.62%

+3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-5.21%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

2.64%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности AHYB и AVUS

Текущая волатильность для American Century Select High Yield ETF (AHYB) составляет 1.91%, в то время как у Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что AHYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AHYBAVUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

5.35%

-3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

9.74%

-7.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.01%

18.81%

-13.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.25%

17.32%

-10.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.25%

21.04%

-13.79%