PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHSAX с FBIOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AHSAX с FBIOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AHSAX (Alger Health Sciences Fund) and FBIOX (Fidelity Select Biotechnology Portfolio) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, AHSAX returned 8.16%/yr vs 9.09%/yr for FBIOX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AHSAX charges 1.05%/yr vs 0.69%/yr for FBIOX.

Доходность

Сравнение доходности AHSAX и FBIOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Health Sciences Fund (AHSAX) и Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AHSAX показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у FBIOX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции AHSAX уступали акциям FBIOX по среднегодовой доходности: 8.16% против 9.09% соответственно.

AHSAX

1 день
-2.70%
1 месяц
-2.28%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
-1.19%
1 год
21.16%
3 года*
2.76%
5 лет*
-1.74%
10 лет*
8.16%

FBIOX

1 день
-3.67%
1 месяц
-3.79%
С начала года
0.03%
6 месяцев
-0.21%
1 год
42.15%
3 года*
15.71%
5 лет*
5.77%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AHSAX и FBIOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AHSAX
Alger Health Sciences Fund		-2.06%10.14%1.17%-4.26%-17.04%3.26%30.99%22.02%5.71%33.06%
FBIOX
Fidelity Select Biotechnology Portfolio		0.03%36.38%7.26%10.09%-15.87%-12.26%38.62%36.12%-10.92%27.87%

Correlation

The correlation between AHSAX and FBIOX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г.

0.85

The correlation between AHSAX and FBIOX shifts across timeframes, from 0.75 (3 years) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Health Sciences Fund

Fidelity Select Biotechnology Portfolio

Часто сравнивают с AHSAX:
AHSAX с ALGRXAHSAX с GGHCXAHSAX с SHPAXAHSAX с LYFIXAHSAX с BHCHXAHSAX с FACDXAHSAX с RYOIX
Часто сравнивают с FBIOX:
FBIOX с XBIFBIOX с IBBFBIOX с FBTAXFBIOX с FXAIXFBIOX с FSCSXFBIOX с FSELXFBIOX с FBTIX

Доходность на риск

AHSAX vs. FBIOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHSAX
Ранг доходности на риск AHSAX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHSAX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHSAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHSAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHSAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHSAX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FBIOX
Ранг доходности на риск FBIOX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBIOX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBIOX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBIOX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBIOX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBIOX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHSAX c FBIOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Health Sciences Fund (AHSAX) и Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHSAXFBIOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.15

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.96

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

5.81

-3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.85

18.24

-11.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHSAX vs. FBIOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHSAX на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа FBIOX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHSAX и FBIOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHSAXFBIOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.15

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.23

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.35

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.47

-0.16

Просадки

Сравнение просадок AHSAX и FBIOX

Максимальная просадка AHSAX за все время составила -46.23%, что меньше максимальной просадки FBIOX в -71.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHSAX и FBIOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AHSAXFBIOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.23%

-71.98%

+25.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-7.62%

-2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.11%

-27.83%

+4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.04%

-44.87%

-0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.04%

-48.66%

+3.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.77%

-7.02%

-21.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.71%

-23.63%

+8.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.42%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности AHSAX и FBIOX

Текущая волатильность для Alger Health Sciences Fund (AHSAX) составляет 5.42%, в то время как у Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что AHSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AHSAXFBIOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

7.50%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

16.31%

-4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

20.71%

-5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.15%

24.96%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

26.25%

-2.92%

Сравнение комиссий AHSAX и FBIOX

AHSAX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FBIOX в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHSAX и FBIOX

AHSAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AHSAX
Alger Health Sciences Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%27.18%11.68%6.98%7.82%0.00%0.00%0.00%
FBIOX
Fidelity Select Biotechnology Portfolio		6.72%2.47%1.21%0.45%0.00%14.48%19.46%8.89%11.18%1.41%3.42%6.71%

Часто задаваемые вопросы

AHSAX and FBIOX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBIOX has higher volatility (7.50%) compared to AHSAX (5.42%). In terms of maximum drawdown, AHSAX dropped -46.23% vs FBIOX's -71.98%.

FBIOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AHSAX и FBIOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор