Сравнение AHSAX с ALMAX
AHSAX (Alger Health Sciences Fund) and ALMAX (Alger Weatherbie Specialized Growth Fund) are both mutual funds - AHSAX is a Health & Biotech Equities fund managed by Alger, while ALMAX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Alger. Over the past 10 years, AHSAX returned 9.80%/yr vs 9.58%/yr for ALMAX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AHSAX charges 1.05%/yr vs 1.20%/yr for ALMAX.
Доходность
Сравнение доходности AHSAX и ALMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AHSAX показывает доходность 7.37%, что значительно ниже, чем у ALMAX с доходностью 8.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AHSAX имеют среднегодовую доходность 9.80%, а акции ALMAX немного отстают с 9.58%.
AHSAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 6.67%
- С начала года
- 7.37%
- 6 месяцев
- 5.43%
- 1 год
- 32.04%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- -1.64%
- 10 лет*
- 9.80%
ALMAX
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- 8.97%
- 6 месяцев
- 5.63%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- -3.93%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение доходности по годам AHSAX и ALMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHSAX Alger Health Sciences Fund | 7.37% | 10.14% | 1.17% | -4.26% | -17.04% | 3.26% | 30.99% | 22.02% | 5.71% | 33.06% |
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | 8.97% | 0.50% | 13.78% | 11.22% | -38.11% | 5.83% | 56.85% | 39.17% | -4.10% | 21.83% |
Correlation
The correlation between AHSAX and ALMAX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between AHSAX and ALMAX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AHSAX vs. ALMAX — Ранг доходности на риск
AHSAX
ALMAX
Сравнение AHSAX c ALMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Health Sciences Fund (AHSAX) и Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AHSAX | ALMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.13 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 0.72 | +2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.71 | 2.21 | +7.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AHSAX и ALMAX
Максимальная просадка AHSAX за все время составила -46.23%, что меньше максимальной просадки ALMAX в -60.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHSAX и ALMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AHSAX | ALMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.23% | -60.51% | +14.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.67% | -20.91% | +11.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.11% | -29.61% | +6.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.04% | -53.89% | +8.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.04% | -53.89% | +8.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.91% | -29.25% | +7.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.73% | -17.36% | +2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 6.84% | -3.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности AHSAX и ALMAX
Текущая волатильность для Alger Health Sciences Fund (AHSAX) составляет 5.84%, в то время как у Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что AHSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AHSAX | ALMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 7.60% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 17.99% | -5.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.87% | 22.54% | -6.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.18% | 29.31% | -5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 27.28% | -3.95% |
Сравнение комиссий AHSAX и ALMAX
AHSAX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии ALMAX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AHSAX и ALMAX
Ни AHSAX, ни ALMAX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHSAX Alger Health Sciences Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 27.18% | 11.68% | 6.98% | 7.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.48% | 4.64% | 4.00% | 9.86% | 0.00% | 12.44% | 55.85% |
Часто задаваемые вопросы
AHSAX and ALMAX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALMAX has higher volatility (7.60%) compared to AHSAX (5.84%). In terms of maximum drawdown, AHSAX dropped -46.23% vs ALMAX's -60.51%.
AHSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AHSAX и ALMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор